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计量经济学简答

简答1、简述经济计量分析工作的程序设定模型、估计参数、检验

模型、应用模型

2、简述回归分析与相关分析区别与联系两者都是研究相关关系的

方法。但二者也有区别。相关分析关心的是变量之间的相关程度，但

并不能反映变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程

来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。此外，在回归分析中，

定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析

中，把所考察的变量都看作是随机变量。

3、简述普通最小二乘法估计原理普通最小二乘法简称OLS，是应

用最多的参数估计方法，也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的

基础。具有以下优良特性：残差平方和最小，无偏性和线性特征。

4、简述方差非齐性的后果参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，

但却是非有效的。参数估计量的方差是有偏的，这将导致参数的假设

检验失效，模型预测失效，是非有效的。

5、简述序列相关的后果当一个线性回归模型的随机误差项存在自

相关时，就违背了线性回归方程的古典假定，如果仍然用普通最小二

乘法估计参数，将

会产生严重后果。自相关产生的后果与异方差情形

类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不

再成立，存在比OLS模型更为有效的估计方法。存

在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效，模型

预测失效。因为βi估计的方差不等于OLS方法下

计算的方差。

6、简述多重共线处理方法追加样本信息,使用非样

本先验信息,进行变量形式的转换,使用有偏估计

7、简述DW的局限性DW检验只适合一阶自回归形

式，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式

的序列相关；模型中不含有滞后因变量。若届时变

量中有滞后变量，则DW检验将会失效；模型中含有

截距项；存在不能判定的区域。

8、简述方差非齐性的检验方法样本分段比较法；

残差回归检验法

9、简述发达市场经济国家模型特点建模依据各

流派经济理论；模型全面反映西方核算体系

10、简述经济计量模型评价的准则经济理论准

则；统计准则；经济计量准则

11、简述需求函数的特性非负性，可加性，零阶齐

次性，对称性，单调性

12、什么是内生变量是指模型要解释的变量。外

生变量决定内生变量，外生变量的变化回应其内生

变量的变化。具有一定概率分布的随机变量，它们

的数值是由模型自身决定的。

13、简述联立方程偏倚在结构式模型中，一些变

量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方

程中又作为被解释变量，这就使得解释变量与随机

误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法

的一个重要假定，估计量因此是有偏的和非一致的。

14、简要说明格兰杰——恩格尔方法考察每个变

量的单整阶数；变量之间的长期均衡关系；误差修

正模型

15、什么是经济计量学它是在定性分析基础上，

专门探讨如何用经济数学模型方法定量描述具有随

机性特征的经济变量关系的边缘科学，或者说，它

是数理经济学和数理统计学的交叉科学。

16、什么是回归分析回归分析研究一个变量对于

一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据

解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。通过建立

回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。

17、简要说明协整理论的重要意义避免伪回归。估计量的超一致

性。区分变量之间的长期均衡和短期动态关系。

18、简述什么是工具变量法如果能找到一个变量，该变量与模型

中的随机解释变量高度相关，但是不与随机误差项相关，那么就可用

此变量和模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，

这种估计方法是工具变量法

19、简述加权最小二乘法如果模型存在方差非齐性，用适当的方

法对原模型进行加权，使变换后的模型消除异方差性。

20、简述经济计量学的任务以经济学、统计学和数学之间的统一

为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。

21、简述TS/CS模