高频选股因子：买入意愿因子本周表现回暖-240626-海通证券-20页.pdfVIP

[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告

金融工程周报2024年06月26日

[Table_Title]买入意愿因子本周表现回暖——高频选股

相关研究

[Table_ReportInfo]

《深度因子，大单因子延续上周表现——

高频选股因子周报因子周报20240621）

20240614）》2024.06.17

[Table_Summary]

《耐心等待市场后续变化——量化择时投资要点：

和拥挤度预警周报）》

2024.06.12

《量价类因子回撤，小市值、高估值占优深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周（特指2024.06.17-2024.06.21，

——量化选股周报下同）、6月及2024年的多空收益率分别为0.13%、0.65%以及3.53%。

（2024.06.07-2024.06.14）》2024.06.15

深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、6月及2024年的多空收益率

分别为0.14%、0.64%以及2.87%。

[Table_AuthorInfo]高频偏度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.27%、-0.69%以及

-2.76%。

下行波动占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.31%、-0.90%

以及-5.11%。

开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.25%、

-0.13%以及0.20%。

分析师:郑雅斌开盘后买入意愿强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为0.44%、

-0.01%以及1.30%。

Tel:(021

Email:zhengyb@开盘后大单净买入占比因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.01%、

证书:S0850511040004

0.70%以及4.57%。

分析师:余浩淼

Tel:(021开盘后大单净买入强度因子。本周、6月及2024年的多空收益率分别为-0.03%、

Email:yhm9591@0.77%以及4.78%。

证书:S0850516050004

深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、6月及2024年的多空收

益率分别为0.19%、0.45%以及4.94%。

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、6月及2024年

的多空收益率分别为0.16%、0.44%以及5.14%。

周度调仓的中证500A