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股指分红点位监控周报

7月合约临近到期，各主力合约均处于贴水状态

核心观点金融工程周报

成分股分红进度金融工程·数量化投资

截至2024年7月17日：证券分析师：张欣慰证券分析师：张宇

021021

上证50指数中，有0家公司处于预案阶段，8家公司处于决案阶段，3家公zhangxinwei1@zhangyu15@

S0980520060001S0980520080004

司进入实施阶段，37家公司已分红，2家公司不分红；

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行业成分股股息率比较

我们对当前已披露分红预案的个股股息率进行了统计，其中，银行、煤炭和

钢铁行业的股息率排名前三。

已实现及剩余股息率

截至2024年7月17日：

上证50指数已实现股息率为2.29%，剩余股息率0.61%；

沪深300指数已实现股息率为1.99%，剩余股息率0.55%；

中证500指数已实现股息率为1.68%，剩余股息率0.21%；

中证1000指数已实现股息率为1.32%，剩余股息率0.16%。

股指期货升贴水情况跟踪

截至2024年7月17日，IH主力合约年化贴水4.50%，IF主力合约年化贴

水24.55%，IC主力合约年化贴水14.51%，IM主力合约年化贴水14.00%。

风险提示：市场环境变动风险，公司分红方案变动风险。

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

证券研究报告

内容目录

股指期货升贴水情况跟踪4

指数分红测算方法简介9

成分股权重：从非精确估算到精确获取10

净利润预测：基于历史净利润分布的动态预测法10

股息支付率预测：采用历史股息率代替11

除息日预测：基于历史间隔天数稳定性的线性外推法11

股指分红点位测算准确度13

风险提示14

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