押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优).docxVIP

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考模

拟试题（全优）

单选题（共40题）

1、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

【答案】A

2、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）o

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷

D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】B

3、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

【答案】C

29、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。

19.8

18.0

16.0

22.5

【答案】D

30、（）主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

A.抵押

B.保证

C.留置

D.质押

【答案】C

31、下列关于杠杆率说法正确的是（ ）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于1%

B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于2%

C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低了4%

D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于5%

【答案】c

32、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（）影响的一种方法。

A.当期收益

B.风险水平

C.资本充足率

D.整体经济价值？

【答案】D

33、（2018年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是（）。

A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象

B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额

C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告

D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门

【答案】C

34、（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】C

35、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。

A.保险;确定性

B.风险；不确定性

C.保险；不确定性

D.风险；确定性

【答案】B

36、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.市场风险

D.集中度风险

【答案】D

37、(2018年真题)关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是()O

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

【答案】B

38、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。

20%

19%

25%

30%

【答案】B

39、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为

（）O

1.25

1.15

1

0.9

【答案】C

40、（）是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性

【答案】A

多选题（共20题）

1、下列属于战略风险管理应急方案的有（）。

A.灾难恢复计划

B.回应监管批评

C.诉讼应答策略

D.业务中断恢复计划

E