大宗交易详解课件.pptVIP

大宗交易详解二O一O年二月1

?一、大宗交易相关制度?二、公司大宗交易业务开展情况及业务开展中存在的问题?三、应急措施?四、大宗交易费用?五、大宗交易对客户的影响?六、大宗交易业务规则?七、营业网点和清算存管部职责?八、大宗交易操作流程?九、大宗交易注意事项及联系人2

大宗交易相关制度?公司发文：?1、《大宗交易管理办法》；?2、《关于加强大宗交易日常管理的通知》。?交易所发文：?1、《上海证券交易所交易规则》；?2、《关于实施全天接受大宗交易意向申报的通知》；?3、《深圳证券交易所交易规则》；?4、《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》。3

2009年公司大宗交易业务情况4

营业网点大宗交易开展情况5

业务开展中出现的问题?1、上海大宗交易系统登陆错误(真实环境和测试环境)；?2、未按规定要求定期演练，检查密钥情况导致业务发生时手忙脚乱；?3、大宗交易指令填写不完整、不清晰；?4、交易单元号填写错误(可以登录大宗交易系统进入报价菜单中的“席位号”查询)；?5、深圳大宗交易指令传真到清算存管部后未及时电话确认；?6、深圳“大非”股份未及时向交易所提交减持表（部分网点向深交所条该表格时字迹不清，且未注明联系人和联系方式，导致交易所直接电话打到我部进行批评）;?7、成交以后应做“证券/资金冻结取消”，不是“证券/资金解冻”；?8、业务操作过程中出现问题一定要及时跟清算存管部或信息技术部联系。6

应急方案?若营业网点因故无法通过本网点进行上海大宗交易申报，应急方案如下：?1、将大宗交易指令传真到清算存管部，由清算存管部进行申报；?2、将大宗交易指令传真到兄弟营业网点，由兄弟营业网点进行申报。?注：需清算存管部或兄弟营业网点申报上海大宗交易指令的网点，应提早与沟通，确定交易单元号。7

大宗交易费用（上海）?1、佣金、过户费、印花税同同品种竞价交易；?2、A、B股、证券投资基金：?经手费：相对于竞价市场同品种费率下浮30%（优惠期至2009年12月?31日结束）；?证管费：同同品种竞价交易；?3、国债、企业债券现券、回购，可转换公司债券：?经手费：相对于竞价市场同品种费率下浮10%（2008年10月6日至?2010年11月30日免收）?证管费：同同品种竞价交易8

大宗交易费用（深圳）?1、佣金、印花税同同品种竞价交易；?2、A股：?经手费：相对于竞价市场同品种费率下浮30%；?证管费：同同品种竞价交易；?3、B股、基金：?经手费：相对于竞价市场同品种费率下浮50%；?证管费：同同品种竞价交易；?3、国债、企业债券现券、回购，可转换公司债券：?经手费：同同品种竞价交易；?证管费：同同品种竞价交易。9

大宗交易对客户的影响?1、持有解禁限售股份的客户，通过大宗交易系统减持股份不受每个月不得超过公司总股份1%的限制；?2、客户通过大宗交易买卖大量证券，交易所不认为是扰乱市场的行为；?3、通过大宗交易系统买卖证券，可以保证一对一，股份不会被第三方买走；?4、通过大宗交易系统买入证券，价格通常比连续竞价更加优惠（通常比市场价低5%甚至更低）。10

大宗交易时间?1、申报时间：?上海：9：30——11：30，13：00——15：00（意向申报）15：00——15：30（成交申报）?深圳：9：15——11：30，13：00——15：30（意向申报、成交申报）???2、交易时间（成交撮合）：?上海：15：00——15：30?深圳：15：00——15：3011

大宗申报类型?上海：?1、意向申报；?2、成交申报?深圳：?1、意向申报；?2、定价申报;?3、双边报价；?4、成交申报；?5、其他申报。12

大宗交易最低限额?上海：?1、A股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民币以上；B股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上；???2、基金交易数量在300万份（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民币以上；3、债券交易数量在2万手（含）以上，或交易金额在2000万元（含）人民币以上。4、债券回购交易数量在5万手（含）以上，或交易金额在5000万元（含）人民币以上。13

大宗交易最低限额?深圳：1、A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币；2、B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币；3、基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币；4、债券单笔现货交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张）或者交易金额不低于50万元人民币；5、债券