计量济学-四章随机解释变量问题.pptxVIP

§4.4随机解释变量问题;基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。

如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。

假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况：

;1.随机解释变量与随机误差项独立(Independence);二、实际经济问题中的随机解释变量问题;例如：;（2）合理预期的消费函数模型;计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。

下面以一元线性回归模型为例进行说明;随机解释变量与随机误差项相关图;对一元线性回归模型：;2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。;3、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。;模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。

如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量；

但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时，最常用的估计方法是工具变量法（Instrumentvariables）。;1、工具变量的选取;2、工具变量的应用;然而，如果Xi与?i相关，即使在大样本下，也不存在(?xi?i)/n?0，则;如果选择Z为X的工具变量，那么在上述估计过程可改为:;对于矩阵形式：

Y=X?+?;3、工具变量法估计量是一致估计量;1、在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的。;容易验证仍有:;4、OLS可以看作工具变量法的一种特殊情况。;五、解释变量的内生性检验;五、解释变量的内生性检验;五、解释变量的内生性检验;五、解释变量的内生性检验;六、例4.4.1——中国城镇居民人均消费函数;六、例4.4.1——中国城镇居民人均消费函数;六、例4.4.1——中国城镇居民人均消费函数;六、例4.4.1——中国城镇居民人均消费函数;六、例4.4.1——中国城镇居民人均消费函数;GMM是近20年计量经济学理论方法发展的重要方向之一。

IV是GMM的一个特例。