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第12章联立方程估计与模拟
经济系统并没有严格的空间概念。国民经济是一个系统,
一个地区的经济也是一个系统,甚至某一项经济活动也是一
个系统。例如我们进行商品购买决策,由于存在收入或预算
的制约,在决定是否购买某一种商品时,必须考虑到对其他
商品的需求与其他商品的价格,这样,不同商品的需求量之
间是互相影响、互为因果的。那么,商品购买决策就是一个
经济系统。
联立方程系统就是一组包含未知数的方程组。利用一
联立方程系统就是一组包含未知数的方程组
些多元方法可以对系统进行估计,这些方法考虑到了方程之
间的相互依存关系。
2
12.1联立方程系统概述
12.1联立方程系统概述
本章将包含一组未知参数,并且变量之间存在着反馈关
系的联立方程组称为“系统”(systems),可以利用12.2节介绍的
系统systems
多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生
变量的已知方程组称为“模型”(model)
模型model
中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模
拟、评价和预测。
一般的联立方程系统形式是
t=1,2,,T(12.1.1)
其中:yt是内生变量向量,zt是外生变量向量,ut是一个可能
存在序列相关的扰动项向量,T表示样本容量。估计的任务是
寻找未知参数向量的估计量。
3
例12.1克莱因联立方程系统
例12.1克莱因联立方程系统
克莱因(LawrenceRobertKlein)于1950年建立的、
旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观
计量经济模型。模型规模虽小,但在宏观计量经济模型的
发展史上占有重要的地位。以后的美国宏观计量经济模型
大都是在此模型的基础上扩充、改进和发展起来的。以至
于萨缪尔森认为,“美国的许多模型,剥到当中,发现都
有一个小的Klein模型”。所以,对该模型的了解与分析对
于了解西方宏观计量经济模型是重要的。
Klein模型是以美国两次世界大战之间的1920~1941
年的年度数据为样本建立的。
4
KleinⅠ模型:
KleinⅠ模型:
(消费)
(投资)
(私人工资)
(均衡需求)
(企业利润)
(资本存量)
(12.1.2)
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