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?期货从业资格之期货投资分析精选试题及答案一
单选题(共60题)
1、假设在该股指联结票据发行的时候,标准普尔500指数的价位是1500点,期末为1800点,则投资收益率为()。
A.4.5%
B.14.5%
C.一5.5%
D.94.5%
【答案】C
2、需求富有弹性是指需求弹性()。
A.大于0
B.大于1
C.小于1
D.小于0
【答案】D
3、含有未来数据指标的基本特征是()。
A.买卖信号确定
B.买卖信号不确定
C.未来函数不确定
D.未来函数确定
【答案】B
4、()是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。
A.风险度量
B.风险识别
C.风险对冲
D.风险控制
【答案】A
5、在保本型股指联结票据中,为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金,零息债券与投资本金的关系是()。
A.零息债券的面值投资本金
B.零息债券的面值<投资本金
C.零息债券的面值=投资本金
D.零息债券的面值≥投资本金
【答案】C
6、某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2-10所示。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
【答案】C
7、量化交易模型测试中样本外测试的目的是()。
A.判断模型在实盘中的风险能力
B.使用极端行情进行压力测试
C.防止样本内测试的过度拟合
D.判断模型中是否有未来函数
【答案】C
8、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
【答案】C
9、在交易模型评价指标体系中,对收益和风险进行综合评价的指标是()。
A.夏普比例
B.交易次数
C.最大资产回撤
D.年化收益率
【答案】A
10、量化交易模型测试中样本外测试的目的是()。
A.判断模型在实盘中的风险能力
B.使用极端行情进行压力测试
C.防止样本内测试的过度拟合
D.判断模型中是否有未来函数
【答案】C
11、7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准,签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如
A.57000
B.56000
C.55600
D.55700
【答案】D
12、假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.01元,则产品中期权组合的价值为()元。
A.14.5
B.5.41
C.8.68
D.8.67
【答案】D
13、某投资银行通过市场观察,目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平,而3个月前,该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z,信用级别分别是BBB级、BB级和CC级,期限分别为4年、5年和7年,总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升,该投资银行发起了合成CDO项目。
A.10亿美元
B.13亿美元
C.16亿美元
D.18亿美元
【答案】A
14、关于时间序列正确的描述是()。
A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动,但均值依赖于时间变动
C.非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动,但方差依赖于时间变动
【答案】A
15、金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是()。
A.设计和发行金融产品
B.自营交易
C.为客户提供金融服务
D.设计和发行金融工具
【答案】B
16、根据下面资料,回答93-97题
A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约
【答案】C
17、t检验时,若给定显著性水平α,双侧检验的临界值为ta/2(n-2),则当|t|>ta/2(n-2)时,()。
A.接受原假设,认为β显著不为0
B.拒绝原假设,认为β显著不为0
C.接受原假设,认为β显著为0
D.拒绝原假设,认为β显著为0
【答案】B
18、中国的GDP数据由中国国家统计
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道路桥梁工程师持证人
职业建造师,造价工程师、安全工程师、工程概预算精通,从事相关工作10余年,实际与理论结合。
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