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2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷和答案

单选题（共20题）

1.从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】C

2.下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?

【答案】B

3.银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】C

4.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C

5.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

6.巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】C

7.某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5

【答案】A

8.以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失

【答案】A

9.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

【答案】C

10.商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】C

11.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】B

12.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】A

13.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

【答案】A

14.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】B

15.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.