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商业银行资本管理复习题题目

商业银行学复习题

一、填空（每空1分，共10分）

1．操作风险计量的三种方法：基本指标法、标准法、高级计量法

2．商业银行的核心资本包括：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权五部分。

3．美国骆驼评级体系（CAMELS）表示：资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度

4、中间业务有两个重要特征：一是不进入商业银行资产负债表；二是产生非利息收入

5、转按揭贷款指银行向在住房二级市场上购买同一银行个人住房贷款客户出售的住房的自然人发放的贷款。

6、杠铃投资策略指银行将资金集中投资于短期债券和长期债券，很少或者放弃中期债券的一种投资政策。

二、不定项选择题（下面各题所给的备选答案至少有一项是正确的，将正确答案的字母填入括号，多选或少选均不得分。每小题2分共20分）

1、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是（B）P243

A、借记卡B、贷记卡C、转账卡D、储蓄卡

2、信用风险的特征：（ABCD）P326

A、非系统性B、非正态分布C、信息不对称严重D、数据缺乏

3、下列是《新巴塞尔协议》中的支柱内容。（ABC）P271

A、最低资本要求B、市场约束C、外部监管D、外部评级

4、《新资本协议》规定内部评级初级法的数据哪些由银行自己提供：（ABCD）P279A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D有效期限

5、《新资本协议》中对操作风险计量的标准法描述正确的有：（BC）P342-343

A标准法比基本指标法的风险敏感度更低

B无显著证据显示不同的业务部门具有不同的β值

C没有考虑各业务部门风险之间的相关性

D总收入指标与风险暴露的相关程度值得怀疑

6、市场风险的控制方法包括：（ABCD）P315

A运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移B利率敏感性缺口

C久期缺口管理D采取限额管理

7、个人贷款与企业贷款的特征比较分析：（ABCD）P158-159

A、个人贷款比企业贷款的风险低B、个人贷款的还款意愿比企业强

C、企业贷款的利率弹性比个人贷款的利率弹性大

D、个人贷款更能够促进整个经济的健康发展

8、内部评级的核心风险要素是:（ABCD）P336

A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D有效期限

9、商业银行首先必须坚持的经营原则是(ABD)。P33

A．流动性 B．安全性 C．盈利性 D.效益性

10、一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（B）P317。

A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定

11．信用卡最主要的功能是（A）P244

商业银行资本管理复习题题目全文共1页，当前为第1页。A．转账结算功能B．储蓄功能 C．汇兑功能 D．消费贷款功能

商业银行资本管理复习题题目全文共1页，当前为第1页。

12．以下选项中能引起银行流动性需求增加的是（B）P221-222

A．客户存入存款 B．客户提取存款C．银行收回贷款 D．银行出售资产

13、操作风险的特点（CD）P338

A风险高收益高B风险低收益低

C风险损失与收益没有必然联系D操作风险损失的特殊性

14、下面哪些项目既属于会计资本又属于监管资本的：（AC）P277

A资本公积B商誉C一般准备D可转换债券

15、商业银行提高资本充足率的方法：（ABCD）P281-282

A增加资本B降低风险权重C降低市场风险D增加长期次级债务

16、按照贷款五级分类法，属于不良贷款的贷款种类为（BCD）P104

A.关注类贷款B.次级类贷款

C.可疑类贷款D.损失类贷款

17、市场风险的控制方法包括：（ABCD）

A运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移；B利率敏感性缺口

C久期缺口管理；D采取限额管理

18、一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（B）。

A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定

19、信用卡最主要的功能是（A）。

A．转账结算功能B．储蓄功能 C．汇兑功能D．消费贷款功能

20、以下选项中能引起银行流动性需求增加的是（B）。

A．客户存入存款 B．客户提取存款C．银行收回贷款 D．银行出售资产

21、自助银行是由（ABCDE）设备组成。书上没找到

A.现金自动取款机 B.自动柜员机 C.POS机

D.因特网 E.