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我国商业银行效率研究基于DEA三阶段模型

的实证分析

一、概述

随着金融市场的不断深化和经济全球化的发展，我国商业银行面

临着前所未有的挑战与机遇。在此背景下，对商业银行效率的研究显

得尤为重要。效率作为衡量商业银行经营绩效的重要指标，不仅关系

到银行自身的竞争力，也直接影响到国家金融体系的稳定与发展。本

文旨在通过基于DEA三阶段模型的实证分析，深入探究我国商业银行

的效率状况，以期为银行业的健康发展和监管政策的制定提供有益参

考。

DEA(数据包络分析)作为一种非参数效率评价方法，具有无需

设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，在银行业效

率评价中得到了广泛应用。而三阶段DEA模型则进一步考虑了环境因

素和随机误差对效率评价的影响，使得评价结果更加客观、准确。本

文运用这一模型，选取适当的投入产出指标，对我国商业银行的效率

进行了系统研究。

具体而言，本文首先介绍了研究的背景和意义，明确了研究目的

和方法。对DEA三阶段模型的理论基础进行了阐述，包括DEA模型的

基本原理、三阶段DEA模型的构建过程以及模型的适用性分析。在此

基础上，结合我国商业银行的实际情况，确定了投入产出指标，并对

数据来源和处理方法进行了说明。运用三阶段DEA模型对我国商业银

行的效率进行了实证分析，包括效率值的计算、效率水平的评价和效

率改进方向的分析。根据实证结果，提出了提升我国商业银行效率的

建议和对策，以期为我国商业银行的健康发展提供有益参考。

1.研究背景和意义

随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的

核心组成部分，其运营效率直接影响着国家经济的稳健发展和金融市

场的稳定。在当前全球金融竞争日益激烈的背景下，如何提升我国商

业银行的效率，增强其核心竞争力，已成为业界和学术界关注的焦点。

效率是衡量商业银行经营状况的重要指标之一，它反映了银行在

资源配置、风险管理、创新服务等方面的综合表现。通过对商业银行

效率的深入研究，不仅可以揭示银行运营中的问题和短板，为银行改

进管理、提升服务提供科学依据，还可以为政策制定者提供决策参考，

促进银行业整体健康发展。

基于DEA(数据包络分析)的三阶段模型是一种有效的效率评价

方法，它通过对投入产出数据的综合分析，能够客观、准确地评估商

业银行的效率水平。该方法克服了传统效率评价方法的局限性，考虑

了环境因素和随机误差对效率值的影响，使得评价结果更加真实可靠。

本研究旨在运用基于DEA的三阶段模型，对我国商业银行的效率

进行实证分析，旨在揭示我国商业银行效率的现状、问题及成因，提

出针对性的改进建议。这对于提升我国商业银行的运营效率、增强金

融体系的国际竞争力具有重要的现实意义和理论价值。

本文的研究背景和意义在于，通过实证分析，深入探究我国商业

银行的效率问题，为银行业的健康发展和政策制定提供有力支持。同

时，本研究还将丰富和完善商业银行效率评价的理论体系和方法论，

为未来的研究提供有益的参考和借鉴。

2.国内外研究现状和评价

在国内外对于商业银行效率的研究中，数据包络分析(DEA)已

成为一种广泛采用的方法。这种方法无需设定具体的函数形式，能有

效处理多投入多产出的问题，因此在金融效率评价领域得到了广泛应

用。传统的DEA模型在测度效率时，未能充分剔除外部环境变量和随

机误差的干扰，这在一定程度上限制了其结果的准确性和客观性。

近年来，为了弥补这一缺陷，许多学者开始尝试在DEA模型中引

入三阶段分析法。这种方法的核心思想在于，首先使用DEA模型初步

测度出投入差额值，然后通过随机前沿分析方法(SFA)分析外部环

境变量和随机误差对投入差额值的影响，从而对投入值进行调整。将

调整后的投入值和原产出值代入DEA模型，重新测度效率值。这种方

法在理论上能够更加准确地反映商业银行的经营管理效率。

在国内，虽然已有一些研究开始尝试使用DEA三阶段模型对我国

商业银行的效率进行实证分析，但这些研究在样本选取、变量设定以

及数据处理等方面还存在一些不足。对于不同阶段、不同类型的商业

银行，其效率影响因素和效率提升途径也可能存在差异，这需要进行

更加深入和系统的研究。

相比之下，国外在这方面的研究起步较早，方法也更加成熟。由

于国内外商业银行在经营环境、业务模式以及监管政策等方面存在较

大的差异，因此国外的研究结果