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2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试

题库带答案解析

单选题（共48题）

1、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验

【答案】A

2、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市

场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况

【答案】B

3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】C

4、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件

相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种

风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】A

5、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】B

6、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性

【答案】A

7、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门

【答案】B

8、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

【答案】A

9、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷

款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

10、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而

负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】C

11、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对

商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险

【答案】C

12、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

13、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的

乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1

【答案】C

14、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶

段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶

段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶

段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶

段→全面风险管理模式阶段

【答案】A

15、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低

【答案】A

16、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】C

17、（）是指债务人所在国发生政治冲突