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•本周(2024/06/17-2024/06/21,下同),沪深300下跌1.30%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降2.17%,至81.90%。
•本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业:电子(11.79%)、医药生物(7.75%)、电力设备(7.70%)、食品饮料(6.89%)、有色金属(
6.05%)。
•加仓前3大行业:石油石化(+0.15%)、银行(+0.12%)、建筑装饰(+0.08%);减仓前3大行业:电力设备(-0.10%)、传媒(-0.09%)、家用电器(-
0.08%)。
•本周中债10年期国开债到期收益率上行1bps,中长期纯债整体测算久期中位数下降0.01,至2.19年,位于近5年的92.50%分位数。近4周平均久期
中位数为2.16年;本周久期分歧度有所上升,测算久期标准差上升0.07,至1.10年。短期纯债久期中位数下降0.04,至0.79年。
•信用债基久期中位数下降0.03,至2.07年,操作积极基金占比12%,操作保守基金占比20%;利率债基久期中位数上升0.03,至2.79年,操作积极
基金占比43%,操作保守基金占比11%。
风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
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基金股票持仓测算
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•主动股票及偏股混合型基金整体测算股票仓位近期呈震荡走势。本周(2024/06/17-2024/06/21,下同),沪深300下跌1.30%,主
动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降2.17%,至81.90%,与一季报相比下降6.32%。
•主动股票型基金本周测算股票仓位较上周下降0.74%,至85.91%;偏股混合型基金仓位下降2.49%,至81.02%。
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数据来源:Wind、国金证券研究所
•主动股票及偏股混合型基金本周测算整体加减仓幅度最多集中在[0%,1%),数量为442只,其次为[-1%,0%),数量为308只。
•本周各规模的基金均小幅减仓。
主动股票和偏股混合
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数据来源:Wind、国金证券研究所
•从基金持仓风格来看,基金持仓中成长股占比更高,本周成长股小幅加仓,价值股小幅减仓;
•基金持仓中盘股占比相对较高,本周大盘股和小盘股小幅减仓,中盘股小幅加仓。
6
数据来源:Wind、国金证券研究所
•本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业:电子(11.79%)、医药生物(7.75%)、电力设备(7.70%)、食品饮料(6.89%)、有色金属(6.05%)。
•加仓前3大行业:石油石化(+0.15%)、银行(+0.12%)、建筑装饰(+0.08%);减仓前3大行业:电力设备(-0.10%)、传媒(-0.09%)、家用电器(-0.08%)。
主动股票和偏股混合
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