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[Table_PageTop]策略专题报告
目录
1.“电风扇行情”4
2.利率→换手率→轮动7
3.地产落而股市生13
4.M1还能定生死吗?16
5.增量资金决定买什么?21
6.反弹如疾风28
7.轮动行情该如何应对32
7.1.坚守价值33
7.2.风总会吹到的34
图表目录
图1:日频轮动指标4
图2:周频轮动指标5
图3:不同步频下的轮动指标基本趋于一致5
图4:2022年9月来市场高频轮动6
图5:轮动指标和利率负相关6
图6:轮动加速多处于震荡市7
图7:轮动的快速在于成交额相对指数的强弱8
图8:万得全A成交额/自由流通市值和万得全A换手率波动在2009年后开始偏离9
图9:万得全A成交额/自由流通市值与换手率线性相关9
图10:2010年万得全A成交额/自由流通市值与换手率线性关系进一步加强10
图11:万得全A与换手率的变动10
图12:万得全A与换手率分位数变动高度相关11
图13:换手率和利率变动高度相关11
图14:利率→换手率→轮动速度12
图15:PMI略领先利率变动13
图16:居民端各类资产占比13
图17:居民端各类资产分布14
图18:风险资产增速和市场表现正相关14
图19:风险资产增速和轮动速度负相关15
图20:风险资产和地产资产增速并没有明显的相关性15
图21:房价收益突破贷款利率时股市往往低迷16
图22:利率影响货币量变动17
图23:当利率失效时需要考虑实际利率的影响17
图24:权益市场市值和M2的扩张速度一致(对2019年低点进行归一)18
图25:M2结构18
图26:过去M1拟合市场失效19
图27:M1-M2拟合市场走势19
图28:低通胀背景下储蓄同比和M1-M2同比差背离20
图29:M2增速领先中长贷6个月20
图30:10年国债利率增速领先中长贷1年21
图31:M1增速领先PMI2个月21
图32:北向流入基本与沪深300峰谷值相关22
图33:北向流入与沪深300同比相关22
图34:北向流入同比与沪深300正相关22
请务必阅读正文后的声明及说明2/37
[Table_PageTop]策略专题报告
图35:北向流入同比与沪深300同比正相关22
图36:北向流入同比与沪深300正相关22
图37:北向流入同比与沪深300同比正相关22
图38:公募基金以沪深300为底层资产23
图39:新发高增期沪深300往往走强24
图40:融资余额和万得全A影响小盘风格26
图41:融资余额和万得全A高度正相关27
图42:资金风格影响市场风格28
图43:2018年以来5段快速拉涨行情29
图44:上证综
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