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专题策略报告
正文目录
1股市资金:北上资金和杠杆资金流出,ETF份额增加,资金需求总体下降5
1.1资金供给:北上资金流出,两融余额环比下降,公募基金份额减少,ETF份额回升5
1.2资金需求:限售股解禁规模环比减小,大股东减持减少9
2市场情绪:A股成交额和换手率环比下降,市场情绪回落11
2.1市场情绪:恐慌情绪缓和,两大资金情绪回落11
2.2量:A股成交额占比和换手率环比下降,行业轮动及分化强度环比下降11
2.3价:风险溢价环比下降18
3宏观环境:央行净投放资金3900亿元,6月5年期LPR保持不变20
3.1量:本周净投放资金3900亿元20
3.2价:SHIBOR隔夜利率上行,6月5年期LPR保持不变22
4风险提示26
2敬请关注文后特别声明与免责条款
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图表目录
图表1:近期北上资金净流入情况(亿元)5
图表2:各类外资分行业净流入情况(亿元)5
图表3:两融余额及其占A股流通市值比6
图表4:两融交易额及其占A股成交额比6
图表5:各行业融资净买入6
图表6:新成立偏股型基金份额7
图表7:主动型基金股票仓位7
图表8:ETF份额变化7
图表9:主题类ETF净申购情况7
图表10:行业类ETF净申购情况8
图表11:宽基类ETF净申购情况8
图表12:IPO规模及家数9
图表13:定增规模及家数9
图表14:解禁阶段统计9
图表15:重要股东净减持规模9
图表16:本周行业重要股东净增持规模10
图表17:A股恐慌情绪缓和11
图表18:机构情绪回落11
图表19:游资情绪回落11
图表20:散户情绪回升11
图表21:各板块成交额占流通市值比重及历史分位数12
图表22:各类风格成交额占流通市值比重及历史分位数12
图表23:各一级行业成交额占流通市值比重及历史分位数12
图表24:各板块换手率及历史分位数13
图表25:各类风格换手率及历史分位数13
图表26:各一级行业换手率及历史分位数14
图表27:各板块拥挤度及历史分位数14
图表28:各类风格拥挤度及历史分位数14
图表29:各一级行业拥挤度及历史分位数15
图表30:各板块涨停数量占比及历史分位数15
图表31:各类风格涨停数量占比及历史分位数15
图表32:各一级行业涨停数量占比及历史分位数16
图表33:各板块RSI及历史分位数17
图表34:各类风格RSI及历史分位数17
图表35:各一级行业RSI及历史分位数17
图表36:A股轮动强度18
图表37:A股分化强度18
图表38:申万一级行业AH溢价率18
图表39:各板块风险溢价及历史分位数19
图表40:各类风格风险溢价及历史分位数19
图表41:各一级行业风险溢价及历史分位数19
图表42:公开市场操作货币净投放20
图表43:逆回购净投放20
图表44:SLF操作及余额20
图表45:MLF操作及余额20
3敬请关注文后特别声明与免责条款
专题策略报告
图表46:PSL新增及余额21
图表47:新增外汇占款21
图表48:基础货币及货币乘数21
图表49:M1、M2同比变动21
图表50:新增社融规模及存量同比22
图表51:金融机构新增人民币贷款规模22
图表52:SHIBOR隔夜、1周、1个月、3个月利率22
图
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