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1.设时间序列X,则其一阶差分为XX。
ttt1
2.设ARMA(2,1):,则所对应的特征方程为
X0.5X0.4X0.3
tt1t2tt1
2
。
0.50.40
3.对于一阶自回归模型AR(1):X10+X,均值为10(1)。
tt1t
4.对于一阶自回归模型MA(1):,其自相关函数为
X0.3
ttt1
0.3
=-0.2752。
2
110.09
5.对于二阶自回归模型AR(2):,则模型所满足的
X0.5X0.2X
tt1t2t
Yule-Walker方程是0.50.2。
jj1j2
22
6.对于时间序列,取_2_阶差分后序列平
Xtt,~N0,
t012tt
稳。
7.随机游走(RandomWalk)过程的方差为__∞___。
8.若时间序列X的方差与均值水平成正比,取___开方_____变换后序列平稳
t
9.假设在时刻(t-1)所有信息已知的条件下,扰动项u服从分布
t
2
,则时间序列应建模为_ARCH(1)_模型
uN0,(u)
t01t1
10.定义季节差分算子为,则一次季节差分XXX。
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