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高级计量经济学与stata应用期末知识点

Chap.3小样本OLS

1.小样本OLS的假定、推导、拟合优度、性质

2.t检验、F检验

Chap.5大样本OLS

1.为何需要大样本理论

2.随机收敛的三种情况、关系

3.大数定律、中心极限定理

4.统计量大样本性质：均方误差、一致性

5.随机过程：严格平稳、弱平稳（白噪声）、鞅、

鞅差分序列

6.渐近独立定理、鞅差分序列的中心极限定理

7.大样本OLS的假定、性质、检验

Chap.6最大似然估计法

1.MLE基本思想，得分函数

2.线性模型的MLE：假定、与OLS估计量的对比

3.高斯-牛顿法

4.信息矩阵、克莱默-劳下限

5.MLE的大样本性质

6.三类等价的统计检验

7.准最大似然估计什么情况下是一致的

8.正态分布假设的检验：JB检验

Chap.7异方差

1.异方差及其后果

2.异方差的检验

3.异方差的处理

4.GLS，WLS，FGLS

Chap.8自相关

1.自相关及其后果

2.自相关的检验

3.自相关的处理

Chap.9模型设定与数据问题

1.遗漏变量（两种情况）、处理方法（其中理想代

理变量的条件）

2.无关变量（与遗漏变量相比谁危害更大）

3.解释变量个数的选择标准

4.函数形式的检验

5.多重共线性（严格/近似），VIF，处理

6.极端数据：lev

7.虚拟变量，虚拟变量陷阱

8.经济结构变动的检验

Chap.10工具变量法

1.内生解释变量与工具变量法

2.有效工具变量的两个条件

3.工具变量法作为一种矩估计：秩条件，阶条件

4.2SLS的思想、步骤

5.工具变量的检验：对解释变量内生性的检验（豪

斯曼检验）、不可识别检验、弱工具变量检验（相

关性）、过度识别检验（外生性）

6.广义矩估计GMM的假定、推导、大样本性质

7.MLE、OLS与GMM的关系

Chap.11二值选择模型

1.线性概率模型及其优缺点

2.非线性：Probit，Logit模型（几率、几率比），

拟合优度的衡量

Chap.15短面板

1.面板数据的特点、优点

2.面板数据的估计策略：混合回归、个体效应模

型（个体固定效应模型、双向固定效应模型、

随机效应模型）

3.FEorRE：豪斯曼检验

Chap.16长面板与动态面板

1.长面板：扰动项非iid的情况、处理

2.短动态面板：差分/水平/系统GMM

3.长动态面板：偏差校正LSDV法

Chap.18随机实验、自然实验与双重差分法

1.理想的随机实验、因果效应、差分估计量、自

然实验

2.双重差分法及其优缺点

3.一般的DD模型：假定，不符合假定的处理方

法

Chap.19蒙特卡罗法和自助法

1.蒙特卡罗法的思想和用途

2.蒙特卡罗法的缺点（与自助法对比）

3.自助法的思想、用途、类型

4.用自助法估计标准误的步骤

Chap.26分位数回归

1.为什么需要分位数回归（与OLS对比）

2.条件分位数函数（推导、形式：线性）

3.样本分位数估计总体分位数的方法

4.分位数回归的估计方法（假定、推导、性质）

Chap.27非参数与半参数估计

1.为什么需要非参数估计（对比参数估计）

2.对密度函数的非参数估计（核密度估计）

3.核密度估计的性质（偏差，方差，一致性，渐

进正态）

4.最优带宽的选择

5.非参数核回归的原理

6.K近邻回归的原理

7.局部线性回归的原理

Chap.28-01倾向得分匹配

1.处理效应（ATE，ATT，ATU）

2.选择难题（含义、处理、与样本选择问题的区

别）

3.依可测变量选择

4.可忽略性假设

5.匹配估计量的思想、倾向得分匹配（倾向得分、

倾向得分匹配的含义、步骤、局限）、双重差分倾向得分匹配

（适用情况、均值可忽略假定、估计量、步骤）

6.重叠假定

7.最近邻匹配法：K近邻匹配、卡尺匹配、卡尺

内最近邻匹配