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文华财经程序化交易;一.程序化交易概念
二.WH8程序化特色功能
三.麦语言语法与函数使用技巧
四.跨指标与跨周期模型编写
五.程序化模型使用技巧
;一.程序化交易概念
程序化是一个交易的概念,用户可以把平时的交易思想,写成交易策略模型,让电脑去执行这些交易思想,自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私,提高下单的速度和效率,避免交易收到情绪的影响,理性交易。
程序化也是一个研究的概念,程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的,用户可以在电脑的仿真交易环境下,去测试、改进策略模型,这样交易思想就可以快速成熟了,不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力,能节省时间,节省金钱。
;二、WH8程序化特色功能;一级:信号预警盒子;.;二级:公式条件单;;三级:趋势跟踪策略(过滤模型);.;四级:加仓资金管理策略(非过滤模型);.;五级:模型组合;模组组合的主要功能:
1、组合测试可以提供组合内各模型的资金曲线和组合后的总资金曲线
2、组合测试可以提供组合后的详细测试数据,如:总的盈亏、总的最大回撤、总的胜率等
3、组合测试可以提供组合后的阶段总结,可以按年或者按月统计盈利率、胜率等。
4、模型组合在模组中运行时,相互独立,互不干扰。
5、模型组合的模组,可以后台运行。;.;六级:高频交易;日内高频的主要功能:
1、可以切换到各级秒周期;
2、可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试;
3、具有独特的量能周期功能,更好的实现价量策略;
4、可以自己定义大单,将成交数据按类取出大单数据,如取主动买大单成交次数。
3、可以后台运行。;.;三.麦语言语法与函数使用技巧;指标
指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。
交易模型:
指能够发出BK、SP等交易指令,模型还包含下单方向,交易手数,止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。
交易指令:
指交易模型自动发出的下单委托指令,可以不经过投资者确认直接下单,也可以等待???资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。
;;;;;
1、定义变量名称
变量名称不能相互重复;
不能与参数名重复;
不能与函数名重复;
2、半角输入法的大写状态;
3、每个语句应该以分号结束;
;;;;在编写前,需要将交易思想清晰量化后,通过语言函数编写完成
交易模型基本结构
1.定义需要的每个变量
2.交易条件+交易指令
;MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSS(MA10,MA5),SP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSS(MA5,MA10),BP;
;;;;.;跨周期函数介绍;跨周期跨合约模型的编写规则;例同一合约不同周期的数据调用
要求;先建立一个指标名称AAA
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
MA30:=MA(C,30);
在建立你的模型
#IMPORT[,DAY,AAA]ASVAR
DM5:=VAR.MA5;
DM10:=VAR.MA10;
DM30:=VAR.MA30;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
DM5DM10DM10DM30CROSS(K,D),BPK;
DM5DM10DM10DM30CROSS(D,K),SPK;
AUTOFILTER;;止损:限价止损、限价止盈模型;收盘价大于5周期均线,买开仓。
收盘价小于5周期均线,平多仓。
收盘价从高点回调30%,止盈。
MA1:=MA(C,5);//5周期均线
CMA1,BK;
(CMA1)||(C=BKPRICEC=BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE)),SP;
;多维的效果测试功能;;;;;;.;
谢谢
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