随机游动在金融风险中的应用.doc

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2024-07-02 发布于广东
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标题随机游动在金融风险中的应用内容基于经典破产概率模型，本文分析了随机游动在正常状态下初始盈余和破产概率的关系，并提出了一种可能的应用方式最后，我们讨论了在D族重尾分布下随机游动在风险中的应用以及相关的理论和结论

随机游动在金融风险中的应用

题目：随机游动在金融风险中的应用

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摘要

风险理论的发展已有近百年的历史，作为精算数学中的一个重要课题，它既是对保险业所面临的的各种风险进行理论分析的工具，也是保险公司偿付能力或破产准确预警等工作的理论基础。近年来，在金融现象中一些价格指标都表现出一定的随机性，于是不少专家学者用随机游动来研究风险理论。因随机游动理论在保险研究中占有重要地位，那么随机游动的重要性质定会在保险估算中发挥重要作用。本文从经典破产概率模型入手，分析其正常状态下初始盈余和破产概率的关系，拟采用大数定律、中心极限定律等知识得出不同情况下保险破产概