银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷样本.doc

银行业从业人员资格认证考试风险管理原则预测试卷(三)答案

一、单选题

1C【解析】为交易目而持有头寸是指在短期内有目地持有以便转手出售、从实际或预期价格波动中获利或者锁定套利。这头寸就涉及了金融工具和商品头寸。

2A【解析】项目融资是普通公司贷款业务，属于商业银行业务。

3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，因此一方面排除D；题干中提到了交易，B就可以考虑为对的选项。

4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行将来一段时期内收益。外汇敞口分析经常在一起浮现，直接记忆外汇敞口这个词即可。

5D【解析】从所给选项可以分析出答案，A不会导致流动性风险；B与风险无关；C给出因素过于详细简朴。流动性风险是指商业银行无力为负债减少和／或资产增长提供融资而导致损失或破产风险。从概念中就可以得知流动性风险来源于负债和资产两方面因素。选D。

6C【解析】所有关联方授信总额=商业银行所有关联方授信余额-关联方提供保证金存款-质押银行存单-国内中央政府债券。

7D【解析】A中数值应为20％；B中数值应为30％；C中数值应为30％。

8A【解析】战略风险一种重要工具是经济资本配备，运用经济资本配备，可以有效控制每个业务领域所承受风险规模。B项董事会和高档管理层（而不是风险管理部门）负责制定商业银行最高档别战略规划，成为商业银行将来发展行动指南；C项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实行方案执行效果进行进一步分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项与名誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在。

9C【解析】B是单因素分析，A、D都是一种敏感分析。可以想象，“情景”总是有诸多条件构成，但是“敏感”往往只针对某一种事物。

10A【解析】风险报告是将风险信息传递到内外部门和机构，使其理解商业银行客体风险和商业银行风险管理状况工具。巴塞尔委员会在新合同第三支柱中规定，风险报告披露应当每半年进行一次。

11A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险；但是操作风险记录还是要记录在内部遭挫风险数据库中。

12A【解析】外部环境依赖性越高，战略风险就越高。

13C【解析】附属资本不能超过核心资本；长期次级债不能超过附属资本一半。

14D【解析】理解被评价机构内部控制体系重要通过询问、查阅、观测、流程图等办法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系充分性和合规性。在理解了体系之后，才会进行测试。

15B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账变化状况，属于信用风险有关指标，是由信用风险引起流动性风险；C交易系统与结算系统故障与价格变动无关，事实上属于操作风险问题引起流动性风险；D负面信息一方面影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。

16A【解析】预期损失是银行可以预期损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常经济收益来弥补这某些损失。

17A【解析】股东初始投资，就是买入一种期权，这个价格就是该期权期权费。

18C【解析】C中不拟定性是不能消除。

19D【解析】期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类／损失类贷款余额之和。

20B【解析】赚钱能力指标都与收入、收益关于。普通赚钱能力监管指标涉及资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风险监管指标。

21B【解析】依照核心存款比例计算公式可得：核心存款比例=核心存款/总资产=200/1000=02。

22D【解析】D有最明显错误，在现实中，各家商业银行战略目的都是依照自身状况来拟定，不一定是一致。

23B【解析】关于这个知识点，只需记住：1-68％，2-95％，3-99％。即以68％概率落在(均值-1×原则差，均值+1×原则差)这个区间内；以95％概率落在(均值-2×原则差，均值+2×原则差)这个区间内，依次类推。如果紧张记混乱顺序，考生只需要先记住168这个最常用声讯台号码即可，即1倍原则差范畴内概率是68％，然后背面两个倍数和概率就可排序记住了。

24B【解析】负债管理应当是由被动负债变为积极负债，这种逻辑方面错误也是经常遇到出题点。

25A【解析】评分简朴，针对个人；评级很复杂，针对公司。

26A【解析】A在内部评级法下债项评级核心是违约损失率。影响因素有：(1)产品因素，涉及清偿优先性、抵押品等；(2)公司因素；(3)行业因素；(4)宏观经济周期因素；(5)地区因素(其中优先清偿性宏观经济因素行业因素公司资本构造因素)。考生可这样理解记忆：任何事情都是打基本最重要，对于风险来讲，最基本产品因素是最重要。

27A