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发布证券研究报告业务预测卷(一)
(考试时间90分钟,总分100分)
题号一总分
得分
答题前要仔细阅读答题上的“考生须知”。填好姓名、准考证号填写清楚,字迹不能超出框
线。
按题号在指定的答题区域内作答,如需对答案进行修改,可将需修改的内容划去,然后紧挨
在其上方或其下方写出新的答案,修改部分在书写时与正文一样,不能超出该题答题区域的
黑色矩形边框,否则修改的答案无效。
考试结束,考生要按照监考员的指令有序、错峰离开考场
得分评卷人
一一、、单单项项选选择择题题((共共50题题,,每每题题2分分,,共共计计100分分))
(())1、当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),
年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
该欧式期权的价值为()元。
A、2911.9
B、2914.9
C、2917.9
D、2918.9
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
根据股指期权定价公式有
C≈(1999.9x0.3225-2200x0.985x0.2707)x50≈2914.9(元)
(())2、下列选项属于主要量化对冲策略的是()
I阿尔法套利
Ⅱ股指期货套利
第1/73页
Ⅲ商品期货套利
IV期权套利
A、I、III、IV
B、I、II、III
C、I、II、III、IV
D、II、III、IV
【【答答案案】】C
【【解解析析】】
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。
(())3、某一行业有如下特征:企业的利润增长很快,但竞争风险较大,破产率与被兼并率相当高,
那么这一行业最有可能处于生命周期的()。
A、成长期
B、成熟期
C、幼稚期
D、衰退期
【【答答案案】】A
【【解解析析】】
处于成长期的企业虽然其利润增长很快,但所面临的竞争风险也非常大,破产率与被兼并率相
当高。由于市场竞争优胜劣汰规律的作用,市场上生产厂商的数量会在一个阶段后出现大幅度
减少,之后开始逐渐稳定下来。
(())4、下列关于证券分析师制作发布证券研究报告的说法不正确的有()。
A、证券研究报告的分析与结论在逻辑上可以不一致
B、不得编造并传播虚假、不实、误导性信息
C、应当基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论
D、应当自觉使用合法合规信息,不得以任何形式使用或泄露国家保密信息、上市公司内幕信息
以及未公开重大信息
【【答答案案】】A
【【解解析析】】
根据《证券分析师执业行为准则》第八条,证券分析师制作发布证券研究报告,应当基于认真
审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论。证券研究报告的分析与结论
应当保持逻辑一致性。
(())5、简单随机样本的获得方法,可以分为()。
Ⅰ.有放回抽样
第2/73页
Ⅱ.随机抽样
Ⅲ.不放回抽样
Ⅳ.连续抽样
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
【【答答案案】】B
【【解解析析】】
简单随机抽样分为重复抽样和不重复抽样。在重复抽样中,每次抽中的单位仍放回总体,样本
中的单位可能不止一次被抽中。不重复抽样中,抽中的单位不再放回总体,样本中的单位只能
抽中一次。
(())6、与突破趋势线不同,对通道线的突
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