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用SPSS软件做时间序列分析典型实例
用SPSS软件做时间序列分析，有某公司2002年一季度到2010年二季度的34个税后利润数据，要求预测出该公司2010年三季度和四季度的税后利润。
要求：
画出序列趋势图
绘制出自相关图和偏自相关图
确定参数和模型
给出预测值
2
税后盈利
自相关图
序列:税后盈利
滞后
自相关
标准误差a
Box-Ljung统计量
值
df
Sig.b
1
.306
.164
3.482
1
.062
2
.198
.162
4.987
2
.083
3
.185
.159
6.340
3
.096
4
.542
.157
18.342
4
.001
5
.084
.154
18.641
5
.002
6
.067
.151
18.836
6
.004
7
.094
.149
19.239
7
.007
8
.458
.146
29.093
8
.000
9
.041
.143
29.176
9
.001
10
.016
.140
29.189
10
.001
11
.012
.137
29.197
11
.002
12
.236
.134
32.308
12
.001
13
-.092
.131
32.806
13
.002
14
-.094
.128
33.345
14
.003
15
-.079
.125
33.745
15
.004
16
.106
.121
34.510
16
.005
a.假定的根底过程是独立性〔白噪音〕。
b.基于渐近卡方近似。
偏自相关
序列:税后盈利
滞后
偏自相关
标准误差
1
.306
.171
2
.115
.171
3
.107
.171
4
.503
.171
5
-.279
.171
6
-.010
.171
7
.046
.171
8
.268
.171
9
-.130
.171
10
-.054
.171
11
-.053
.171
12
-.081
.171
13
-.040
.171
14
-.051
.171
15
-.027
.171
16
-.062
.171
QUARTER,period4
自相关图
序列:QUARTER,period4
滞后
自相关
标准误差a
Box-Ljung统计量
值
df
Sig.b
1
-.171
.164
1.086
1
.297
2
-.564
.162
13.239
2
.001
3
-.207
.159
14.926
3
.002
4
.882
.157
46.644
4
.000
5
-.148
.154
47.567
5
.000
6
-.493
.151
58.200
6
.000
7
-.183
.149
59.725
7
.000
8
.763
.146
87.161
8
.000
9
-.125
.143
87.921
9
.000
10
-.423
.140
97.035
10
.000
11
-.160
.137
98.400
11
.000
12
.645
.134
121.554
12
.000
13
-.101
.131
122.152
13
.000
14
-.352
.128
129.748
14
.000
15
-.137
.125
130.955
15
.000
16
.527
.121
149.826
16
.000
a.假定的根底过程是独立性〔白噪音〕。
b.基于渐近卡方近似。
偏自相关
序列:QUARTER,period4
滞后
偏自相关
标准误差
1
-.171
.171
2
-.611
.171
3
-.767
.171
4
.531
.171
5
-.273
.171
6
.061
.171
7
.055
.171
8
-.120
.171
9
.044
.171
10
-.003
.171
11
-.014
.171
12
-.060
.171
13
.002
.171
14
-.004
.171
15
-.013
.171
16
-.080
.171
3、确定参数和模型
时间序列建模程序
模型描述
模型类型
模型ID
税后利润
模型_1
ARIMA(0,1,0)(0,1,0)
模型摘要
模型统计量
模型
预测变量数
模型拟合统计量
Ljung-BoxQ(18)
离群值数
平稳的R方
统计量
DF
Sig.
税后利润-模型_1
0
5.502E-17
17.688
18
.476
0
4、给出预测值
2010年第三季度139621.02万元
2010年第四季度170144.55万元
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