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第三章 时间序列预测法学习目标掌握时间序列预测的原理及方法；熟记公式，能进行几种方法的计算。第一节时间序列法概述一、时间序列预测法的概念 时间序列预测法是将历史资料和数据，按照时间顺序排列成一系列，根据时间序列所反映的经济现象的发展过程、方向和趋势，将时间序列外推或延伸，以预测经济现象未来可能达到的水平。二、时间序列预测法的注意事项1.若预测对象在预测期内不发生质的变化，可直接用此法。2.对事物未来发展变化中的转折点，必须配合其他方法，特别是定性预测方法。 第二节 平滑预测法 一、平滑预测法的概念：平滑预测法就是根据历史数据去求得数据序列的平滑值，该平滑值即为某一未来时间间隔的预测值。 二、平滑预测法的种类常用的平滑预测法有：移动平均预测法和指数平滑预测法。三、平滑预测法的步骤1.根据历史数据计算某类平滑值；2.将该平滑值作为某一未来时期的预测值。 第二节 平滑预测法四、移动平均预测法1.移动平均预测法的适用条件： 假定未来市场的变化与近期若干期实际数据有关，而与较远期的实际数据联系不大。2.移动平均预测法的分类： 可分为：一次移动平均法、二次移动平均法、加权移动平均法。 第二节 平滑预测法3.一次移动平均预测法 1计算公式为：设时间序列为x1,x2,x3,…移动平均法可以表示为： 第二节 平滑预测法式中：Ft――第t期到第t-N+1期的平均数； Xt,xt-1,…,xt-N+1――第t期到t-N+1期实际值 N――期数一次移动平均预测法的模

型为：Xt+1Ft第二节平滑预测法移动平均法的两个显著特点：1在预测前，预测者必须掌握移动平均数所需个数的历史

样本观察值。2移动平均数所包括的时间间隔越长，对预测的平滑

影响就越大。 采用移动平均法进行市场预测的关键，是正确选择和确定时间间隔，即样本个数。第二节平滑预测法样本个数的选择原则：1要看所需要处理的数据点多少。2

要看对新数据适应程度的要求，n取得小，对新数据反映灵敏。 3

考察数据点之间是否具有周期性波动。4 凭长期积累的经验，决定n值的大小。 注意：一次移动平均只能用作下期预测值，不能用来预测数期以后的指标数值。 第二节 平滑预测法4.加权移动平均法 加权移动平均法是在简单移动平均法的基础上进行加权的一个预测方法。它是对过去不同时期的样本，采用不同的权数。 一般做法是：近期样本赋予较大权数，以重视其对预测期的影响；远期样本给以较小权数。 第二节平滑预测法 加权移动平均值的计算公式如下： 第二节平滑预测法 it,t-1,t-2,…,t-n+1 j1,2,3,…,n 式中：aj代表第j个权数。 案例 设某企业2009年1-11月份的销售额，试用加权移动平均法求12月份的销售额。 第二节 平滑预测法 4.二次移动平均法 二次移动平均是在对实际值进行一次移动平均的基础上，再进行一次移动平均。二次移动平均法计算相关公式：第二节 平滑预测法 第二节 平滑预测法式中：m为预测超前期数。利用二次移动平均法进行预测

的具体步骤：第一步，对样本资料的时间数列计算一次移动平均数并排成新的时间数列，在此新的数列基础上计算二次移动平均数。第二步，求at，bt值。第三步，将at，bt值代入预测公式，并用此预测公式计算预测值。案例设某公司有2009年1-11月的销售额数据，试用二次移动平均法预测2009年12月份和2010年1月和2月的销售额。第二节平滑预测法二次移动平均值计算出来之后，即可求解平滑系数at，bt值：at2×374.67－369.22380.12bt2/3-1374.67-369.225.45将at，bt值代入基本公式，即得预测模型：F11+m380.12+5.45m求2009年12月份的销售额预测值（m1）F11+1380.12+5.45×1385.57（万元）第二节平滑预测法求2010年1月份销售额预测值m2:F11+2

380.12+5.45×2391.0（2万元）求2010年2月份销售额预测值m3:

F11+3380.12+5.45×3396.47（万元）答：略。第二节平滑预测法五、指数平滑法1.指数平滑法的概念指数平滑法是利用过去的统计资料，以平滑系数来进行预测的一种方法。其特点是：以前期的实际值和前期的预测值为基础，