2024年中级银行从业资格之中级风险管理模考预测题库(夺冠系列) .pdfVIP

2024年中级银行从业资格之中级风险管理模考预测

题库(夺冠系列)

单选题（共45题）

1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的

组合限额

【答案】C

2、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价

值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置

信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影

响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】B

3、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动

性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款

余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】D

4、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】C

5、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】A

6、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为

（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】C

7、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验

【答案】A

8、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为

（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】D

9、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当

的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常

有限的经济资本

【答案】A

10、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险

【答案】C

11、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响

最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?

【答案】D

12、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资

本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资

本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内