计量济学-七章选择性样本模型.pptxVIP

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2024-07-05 发布于北京
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计量济学-七章选择性样本模型.pptx

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第7章说明;第7章说明;§7.1选择性样本模型;TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”;“ShadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694

发现并提出“选择性样本”问题。

“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161

证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。;“ShadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694

发现并提出“选择性样本”问题。

“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161

证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。;1、“截断”（truncation）问题;2、“归并”(censoring)问题;思路;1、截断分布;;2、截断被解释变量数据模型的最大似然估计;;求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。

由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。;3、为什么截断被解释变量数据模型不能采用普通最小二乘估计;;由于被解释变量数据的截断问题，使得原模型变换为包含一个非线性项模型。

如果采用OLS直接估计原模型：

实际上忽略了一个非线性项；

忽略了随机误差项实际上的异方差性。

这就造成参数估计量的偏误，而且如果不了解解释变量的分布，要估计该偏误的严重性也是很困难的。;4、例7.1.1:城镇居民消费模型;OLS估计：将样本看为不受任何限制下随机抽取的样本;ML估计：将样本看为在消费水平大于1000元、小于5000元的特定人群中随机抽取的样本;;三、“归并”问题的计量经济学模型;1.思路;单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为：;2、“归并”变量的正态分布;3、归并被解释变量数据模型的最大似然估计;如果样本观测值不是以0为界，而是以某一个数值a为界，则有;4、例7.1.2:城镇居民消费模型;OLS估计：将样本看为不受任何限制下随机抽取的样本;OLS估计：将样本看为在消费水平为1000元的归并样本;;Censored(11000)估计;Censored(12000)估计—与OLS相同;5、实际模型中的Truncation与Censored