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[Table_PageTop]金融工程研究
目录
1.引言4
2.GeneralizedSignatureMethod介绍5
2.1.时间序列特征提取与Signature方法5
2.2.数据增强6
2.2.1.敏感性引入类6
2.2.2.降维类7
2.2.3.信息提取类8
2.3.窗口设定9
2.4.特征提取9
2.5.尺度放缩9
2.6.GSM与设定对比10
3.基于GeneralizedSignatureMethod的深度学习因子17
3.1.模型设定17
3.2.模型训练19
3.3.结果对比20
3.4.策略表现24
4.总结26
5.参考文献27
6.风险提示28
图表目录
图1：GSM的一般流程10
图2：应用二维元素投影设定的GSM示意图17
图3：应用Multi-headedsteam-preserving网络设定的GSM示意图18
图4：GSM-Alpha示意图19
图5：GSM-Alpha月度因子分层回测结果21
图6：GSM-Alpha月度因子RankIC21
图7：GSM-Alpha月度因子分层回测（未中性化）21
图8：GSM-Alpha月度因子RankIC（未中性化）21
图9：GSM-Alpha-min月度因子分层回测结果21
图10：GSM-Alpha-min月度因子RankIC21
图11：GSM-Alpha-min月度分层回测（未中性化）21
图12：GSM-Alpha-min月度RankIC（未中性化）21
图13：GSM-Alpha月度因子分层回测（沪深300）23
图14：GSM-Alpha月度因子RankIC（沪深300）23
图15：GSM-Alpha月度因子分层回测（中证500）23
图16：GSM-Alpha月度因子RankIC（中证500）23
图17：GSM-Alpha月度因子分层回测（中证1000）23
图18：GSM-Alpha月度因子RankIC（中证1000）23
图19：GSM-Alpha月度因子分层回测（国证2000）23
图20：GSM-Alpha月度因子RankIC（国证2000）23
图21：沪深300增强组合走势24
图22：中证500增强组合走势24
图23：中证1000增强组合走势25
请务必阅读正文后的声明及说明2/30
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