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2022-2023年期货从业资格之期货投资分析通关检测卷附有答案详解
单选题(共20题)
1.某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()。
A.卖出债券现货
B.买人债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
【答案】D
2.计算VaR不需要的信息是()。
A.时间长度N
B.利率高低
C.置信水平
D.资产组合未来价值变动的分布特征
【答案】B
3.7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨,随后某交易日,钢铁公司点价,以688元/干吨确定为最终的干基结算价,期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸,当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后,按照实际提货吨数,期货风险管理公司按照648元/湿吨*实际提货吨数,结算货款,并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。钢铁公司最终盈亏。()
A.总盈利14万元
B.总盈利12万元
C.总亏损14万元
D.总亏损12万元
【答案】B
4.如果某种商品的价格上升10%能使购买者的需求量增加3%,该商品的需求价格弹性()。
A.缺乏弹性
B.富有弹性
C.单位弹性
D.完全无弹性
【答案】A
5.将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量,对数化后的人均年生活费收入(x)
A.存在格兰杰因果关系
B.不存在格兰杰因果关系
C.存在协整关系
D.不存在协整关系
【答案】C
6.()是实战中最直接的风险控制方法。
A.品种控制
B.数量控制
C.价格控制
D.仓位控制
【答案】D
7.假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。
A.1.475
B.1.485
C.1.495
D.1.5100
【答案】B
8.ADF检验回归模型为
A.H0:φi=0
B.H0:φi=1
C.H0:λ=0
D.H0:λ=1
【答案】C
9.依据下述材料,回答以下五题。
A.5.342
B.4.432
C.5.234
D.4.123
【答案】C
10.对任何一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。
A.B=(F·C)-P
B.B=(F·C)-F
C.B=P-F
D.B=P-(F·C)
【答案】D
11.行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略和上下游供需关系量化策略是采用()方式来实现量化交易的策略。
A.逻辑推理
B.经验总结
C.数据挖掘
D.机器学习
【答案】A
12.某年7月,原油价涨至8600元/吨,高盛公司预言年底价格会持续上涨,于是加大马力生产2万吨,但8月后油价一路下跌,于是企业在郑州交易所卖出原油的11月期货合约4000手(2万吨),卖价为8300元/吨,但之后发生金融危机,现货市场无人问津,企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11月中旬以4394元/吨的价格交割交货,此时现货市场价格为4700元/吨。该公司库存跌价损失是(),盈亏是()。
A.7800万元;12万元
B.7812万元;12万元
C.7800万元;-12万元
D.7812万元;-12万元
【答案】A
13.假设在该股指联结票据发行的时候,标准普尔500指数的价位是1500点,期末为1800点,则投资收益率为()。
A.4.5%
B.14.5%
C.一5.5%
D.94.5%
【答案】C
14.8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的β值为0.76,市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在3426.5点。10月合约临近到期,把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3200.0点,而消费类股票组合的市值增长了7.34%。此次A1pha策略的操作共获利()万元。
A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
【答案】B
15.某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构,其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单,并约定每年第
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