{5S6S现场管理}chap07Stata与模型的设定.pdfVIP

主要内容：

1、遗漏变量的检验

2、解释变量个数的选择

3、多重共线性与逐步回归法

4、极端数据的诊断与处理

5、虚拟变量的处理

6、经济结构变动的Chow检验

验

一、实验基本原理

二、实验数据和实验内容

根据统计资料得到了美国工资的横截面数据，变

量主要包括：wage=工资，educ=受教育年限，

exper=工作经验年限，tenure=任职年限，lwage=

工资的对数值。完整的数据在本书附带光盘的

data文件夹的“wage1.dta”工作文件中。

利用wage1的数据，分别利用Lin方法和Ramsey

方法检验模型

是否遗漏了重要的解释变量。

三、实验操作指导

1.使用Link方法检验遗漏变量

Lin方法进行检验的基本命令语句为：

linktest[if][in][,cmd_options]

在这个命令语句中，linktest是进行Lin检验的基

本命令，if是表示条件的命令语句，in是范围语句，

cmd_options表示Lin检验的选项应该与所使用的

估计方法的选项一致，例如检验之前使用的回归

regress命令，则此处的选项应与regress的选项一

致。

例如，利用wage1的数据，检验模型

是否遗漏了重要的解释变量，应该输入

以下命令：

usec:\data\wage1.dta,clear

reglwageeducexpertenure

linktest

第一个命令表示打开数据文件wage1，

第二个命令语句是对模型进行回归估计，

第三个命令就是进行遗漏变量的Lin检

验，检验结果如图7.1所示。

为了进一步验证添加重要变量是否会改

变Lin检验的结果，我们生成受教育年

限educ和工作经验年限exper的平方项，

重新进行回归并进行检验，这时输入的

命令如下：

geneduc2=educ^2

genexper2=exper^2

reglwageeducexpertenureeduc2

exper2

linktest

第一个命令语句的作用是生成变量

2.使用Ramsey方法检验遗漏变量

Ramsey方法进行检验的基本命令语句为：

estatovtest[,rhs]

在这个命令语句中，estatovtest是进行

Ramsey检验的命令语句，如果设定rhs

，则在检验过程中使用解释变量，如果

不设定rhs，则在检验中使用被解释变量

的拟合值。

例如，利用wage1的数据，使用Ramsey

方法检验模型



在这组命令语句中，第一个命令的功能

是打开数据文件，第二个命令是对模型

进行回归估计，第三个命令就是进行遗

漏变量的Ramsey检验，检验结果如图

7.3所示。

在图7.3中，第一个图表仍然是回归结果，

第二部分则是Ramsey检验的结果，不

难发现Ramsey检验的原假设是模型不

存在遗漏变量，检验的p值为0.0048，拒

为了进一步验证添加重要变量是否会改

变Ramsey检验的结果，我们采取Lin检

验中的方法，生成受教育年限educ和工

作经验年限exper的平方项，重新进行回

归并进行检验，这时输入的命令如下：

geneduc2=educ^2

genexper2=exper^2

reglwageeducexpertenureeduc2

exper2

estatovtest

的选择

一、实验基本原理

好的经济理论的标准通常是希望通过更为简洁的模型来更

加精确地描述复杂的经济现象，但是这两个目标通常是矛

盾的，因为通过增加解释变量的个数可以提高模型的精确

程度，但是同时也牺牲了模型的简洁性。因此，在现实的

经济研究过程中，通常使用信息准则来确定解释变量的个

数，较为常用的信息准则有两个：

（1）赤池信息准则，又称为AIC准则，其基本思想是通过

选择解释变量的个数，使得如下目标函数最小。

在这个公式中，e代表残差序列，n

代表样本数量，K代表解释变量的个数。

通过这个目标函数可以看出，第一项是

对拟合优度的奖励，即尽可能地使残差

平方和变小，第二项是对解释变量