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《金融工程学》课程考核大纲

【考核目的】

考核学生了解衍生金融工具与金融工程的基本知识，掌握衍生金融市场的运行规则，

初步具备运用金融工具进行合成、复制、保值、避险等金融管理的基本能力的目标实现

情况。也为教学状况做出检查，为教学提供反馈信息。

【考核范围】

金融工程导论、金融工程基本分析方法、远期、期货、期权、互换、期权定价、资

产证券化等。

【考核方法】

课程考核包括过程考核和期末考核两部分。过程性考核成绩占总成绩的40%，包括

学生出勤情况（10%）、课堂学习态度及回答问题情况（15%）、课后作业完成情况（15%）。

期末考核成绩占总成绩的60%，包括理论知识与应用能力两大部分。其中，理论知识考

核采用笔试形式，考查学生基本理论和基本知识的掌握情况，占总成绩的30%。

【期末考试形式】采用笔试、闭卷。

【期末考试对试题的要求】

题型比例：单选题10%-20%、多选题10%-20%、简答题10%-20%、论述题10%-20%、

计算题20%-30%。（当学生平时基础知识掌握情况较好时，建议采用全计算题的形式进

行考核。）

难度等级：分为较易、中等、较难三个等级，大致比例是40:40:20

【期末考试的具体内容】

第一章金融工程导论

知识点：

1.金融工程的概念2.金融工程的产生与发展3.现代金融学的基本框架4.

金融工程的基本框架5.套期保值6.投机7.套利8.构造

考核目标：

1.了解：（1）金融工程的概念（2）金融工程的产生与发展

2.理解：（1）现代金融学的基本框架（2）金融工程的基本框架

3.掌握：（1）套期保值（2）投机（3）套利

4.运用：（1）构造

第二章金融工程的基本分析方法

知识点：

1.传统资本结构理论2.MM理论3.金融工程与无套利分析4.无套利均

衡分析的基本思想5.无套利均衡分析的应用6.状态价格定价技术7.金融工

程与积木分析法8.几种基本的金融积木9.金融积木的综合分析

考核目标：

1.了解：（1）传统资本结构理论（2）MM理论（3）几种基本的金融积木

2.理解：（1）金融工程与无套利分析（2）无套利均衡分析的基本思想

3.掌握：（1）状态价格定价技术（2）金融工程与积木分析法

3.运用：（1）无套利均衡分析的应用（2）金融积木的综合分析

第三章远期

知识点：

1.远期合约的含义2.远期合约的要素3.远期合约的种类4.远期利率的

确定5.远期利率协议的含义6.远期利率协议的术语7.远期利率协议的交割

8.远期汇率的确定9.直接远期外汇合约10.远期外汇综合协议*11.远期合约

的定价基本假设与符号12.无收益资产远期合约的定价13.支付已知现金收益资

产远期合约的定价14.支付已知收益率资产远期合约的定价

考核目标：

1．了解：（1）远期合约的含义（2）远期合约的要素（3）远期合约的种

类（4）远期利率协议的含义（5）远期利率协议的术语（6）远期利率协议的

交割（7）直接远期外汇合约（8）远期合约的定价基本假设与符号

2．理解：（1）远期利率的确定（2）远期汇率的确定（3）远期外汇综合协

议

3．掌握：（1）