F379032【复试】2024年南京航空航天大学025100金融《复试594金融业务综合之证券投资学.pdf

【复试】2024年南京航空航天大学025100金融

《复试:594金融业务综合之证券投资学》考研复试

核心480题（名词解释+简答+论述题）

主编：掌心博阅电子书

第1页，共170页

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本书严格按照该科目考研复试笔试最新题型、试题数量和复试考试难度出题，结合考研历年复试经验，

整理编写了五套复试仿真模拟试题并给出了答案解析。涵盖了这一复试科目常考试题及重点试题，针对性

强，是复试报考本校笔试复习的首选资料。

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一、名词解释

1．指数基金

【答案】指数基金亦称“股指基金”，该基金产生于20世纪70年代初，其目的是通过使基金的功效相

似于或者相等于所编制的某种证券市场价格指数，让投资者获得与股市平均收益相接近的投资所得。这种

基金通过模拟所选定股市的股价指数，编制公式来进行选股操作；借助电脑辅助，依据股价指数编制的采

样股票比重，决定投资组合中的各股比例。由于与股价指数编制公式一致，所以基金净值与股指涨跌同步；

但由于在投资组合中必须预留现金以备投资人赎回使用，所以，基金绩效也与股指绩效略有出入。青岛掌↑г

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2．同步指标

【答案】同步指标：同步指标是最常见的衡量经济行为的时间序列指标，它是衡量总体经济活动的标

志，反映经济成长的具体实绩。如工业产值、个人收入、制造业产值、商品销售额等指标。

3．跨商品套利

【答案】跨商品套利是指利用两种性质不同但密切相关的商品的期货合约之间所存在的价差进行套利

的交易方式。一般来说，进行跨商品套利时所选择的两种商品大都是具有某种替代性或受同一供求因素影

响的商品。操作方法是：在同一交易所内，买进（或卖出）某交割月份的某种期货合约的同时，卖出（金

买进）交割月份相同的另一种期货合约，相机对冲了结，平仓获利。比较常用的跨商品套利有小麦与玉米

套利、政府短期债券与政府长期债券套利等。

4．因素模型

【答案】因素模型认为各种证券的收益率均受某个或某几个共同因素影响。各种证券收益率之所以相

关主要是因为他们都会对这些共同的因素起反应。因素模型的主要目的就是找出这些因素并确定证券收益

率对这些因素变动的敏感度。（豆丁华研ㅎ电子书）

5．证券监管

【答案】证券监管是以证券投资者利益保护为目标，政府及其监管部门制定并执行的直接或间接干预

证券市场机制或证券市场活动的规则和行为。证券监管的过程是证券市场机制与政府行政制约的博弈，监

管的结果是决定哪些管制政策施加于证券市场以及证券市场上的资源配置方式。（豆丁Ы华研☼电子书）

6．代表性偏差

【答案】代表性偏差：代表性偏差是指人们倾向于根据样本是否代表（或类似）总体来判断事件出现

的概率。

7．行为金融

【答