商业银行风险管理基本架构教材(ppt 41页).pdfVIP

第2章商业银行风险管理根本架构

l2.1商业银行风险管理环境

l2.2商业银行风险管理组织

l2.3商业银行风险管理流程

l2.4商业银行风险管理信息系统

2.1商业银行风险管理环境

l2.1.1公司治理

l2.1.2内部控制

l2.1.3风险文化

l2.1.4管理战略

l2.1.5风险偏好

2.1.1公司治理

l公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制

度安排，其核心是在所有权、经营权别离的情

况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董

事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡

机制。

l良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实

现持续健康开展的根底。

Finance应该包括四个局部

l2024年11月25日，我在芝加哥大学见了GeorgeM.

Constantinides和DouglasW.Diamond。

Constantinides教授认为，Finance应该包括四个局

部：

l(1)thebehavioranddeterminantsofsecurities

prices,includingstocks,bonds,optionsandfutures;

l(2)thefinancingandinvestmentdecisionsoffirm;

l(3)corporategovernance;and

l(4)themanagementandregulationoffinancial

institutions.

Ph.DSeminarinFinancial

Economics，Spring2024,TongYu

lBehavioral

Finance

lCorporate

Governance

lSecurity

Issues

lMarket

Microstructure

lAsset

Pricing

Tests

lDerivative

Pricing

lVariance

Decomposition

lInstitutional

Investor

Behavior

lPension,

Financing

and

Investment

lBanking,

Credit

and

Loan

Performance

lFixed

Income

Securities

and

Credit

Risk

lLiquidity

Risk

and

Limit

to

Arbitrage

lMutual

Fund

Performance

lStock-bond

Return

Relations

CorporateGovernance

lAllen,

Franklin,

Jun

Qian,

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