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《风险管理》——银行资格认证考试培训

笔记目录

第一章商业银行风险治理基础3

1．1商业银行风险治理的差不多概念3

1．1．1风险与风险治理3

1．1．2商业银行风险的差不多种类4

1．1．3商业银行风险治理的要紧方法4

1．1．4商业银行风险与资本4

1．2商业银行风险治理的差不多架构5

1．2．1商业银行风险治理环境5

1．2．2商业银行风险治理组织6

1．2．3商业银行风险治理流程7

1．2．4商业银行风险治理信息系统7

第二章信用风险操纵9

2．1信用风险识别9

2．1．1信用风险识别和概述9

2．1．2单一客户信用风险识别9

2．1．3集团客户风险识别10

2．1．4个人客户风险识别11

2．1．5组和风险识别12

2．2信用风险评估与计量12

2．2．1客户信用评级12

2．2．2债项评级12

2．2．3压力测试13

2．2．4信用风险差不多模型13

2．3信用风险监测与报告15

2．3．1风险监测对象15

2．3．2风险监测的要紧指标15

2．3．3风险预警15

2．3．4风险报告16

2．4信用风险操纵17

2．4．1操纵方法17

2．4．2限额治理18

2．4．3信用风险组合治理19

第三章市场风险治理21

3．1市场风险识别21

3．1．1资产分类21

3．1．2市场风险分类21

3．2市场风险计量23

3．2．1差不多概念23

3．2．2VaR〔valueatrisk〕方法24

3．2．3其他计量方法25

3．3市场风险监测与操纵26

3．3．1市场风险监测与操纵框架——岗位设置及职责约束26

3．3．2市场风险监测26

3．3．3市场风险操纵26

第4章操作风险治理27

4．1操作风险识别27

4．1．1人员因素27

4．1．2内部流程27

4．1．3系统缺陷27

4．1．4外部事件27

4．2操作风险评估和计量28

4．2．1风险评估要素28

4．2．2风险评估方法28

4．2．3风险资本计量29

4．3操作风险监测与报告30

4．3．1风险监测30

4．3．2风险报告程序30

4．3．3风险报告内容30

4．4操作风险操纵31

4．4．1风险操纵环境31

4．4．2产品线操纵31

4．4．3风险转移途径31

第5章其他要紧风险的治理32

5．1流淌性风险治理32

5．1．1流淌性与流淌性风险32

5．1．2流淌性的度量和运算33

5．1．3流淌性风险的缘故和预警33

5．1．4传统流淌性风险治理方法33

5．1．5现代流淌性风险治理方法34

5．2国家风险治理35

5．2．1国家风险评级35

5．2．2国家风险评估35

5．2．3国家风险治理方法35

5．３声誉风险治理36

5．３．１声誉风险治理的作用和要紧特点36

５．３．２声誉风险治理的差不多做法36

5．４法律/合规风险治理37

5．4．1作用和要紧内容37

５．４．２差不多做法37

5．5战略风险治理38

5．5．1作用38

5．5．2战略风险治理的差不多做法38

第六章银行监管和市场约束38

6．1银行监管〔bankregulation〕39

6．1．1银行监管的内容39

6．1．2银行监管方法42

6．1．3银行监管规那么44

6．2市场约束44

6．2．1市场约束和信息披露44

6．2．2外部审计45

第一章商业银行风险治理基础

1．1商业银行风险治理的差不多概念

1．1．1风险与风险治理

1．风险、缺失与收益

〔1〕风险的含义、特点

l????????以后结果的不确定性

l????????以后结果的损益性

l????????风险事故发生及风险因素变化的可能性

l????????风险发生具有一定的扩散型

〔2〕风险与缺失

〔3〕风险与收益

2．风险治理与商业银行经营

〔1〕承担和治理风险是商业银行的差不多职能、也是商业银行业务不断创新进展的原动力

〔2〕风险治理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营治理模式

l????????从业务指导上升到战略治理，从片面追求收益上升到全面治理，从定性为主上升到定量分析为主

〔3〕风险治理为商业银行风险定价政策提供