第10章模型设定-资料.pdfVIP

第10章模型设定-

信息系刘康泽

主要内容

n第一节选择函数形式

n第二节模型设定

n第三节数据问题

信息系刘康泽

为了考察某种经济关系，首先形成一个回归模型，如：

2

如果R，t统计量等令人满意，则接受该模型；否则检验多重

共线性，异方差性和自相关性等等，并进行相关的处置。若结果仍

不能令人满意，则认为模型存在“设定误差”，因此对模型进行修正，

这一方法称为“一般经济回归”（AER）。

信息系刘康泽

选择模型的基本原则如下：

（1）可识别性，即能从样本资料唯一地估计参数；

2

（2）拟合性，即R较高；

（3）经济性，用尽可能少的变量；

（4）理论的一致性，与经过检验的理论要符合；

（5）预测有效性。

信息系刘康泽

第一节选择函数形式

在前面的回归分析中，解释变量的选取主要是根据经济理论、

直觉、以往经验和其他研究来选择的。并且在讨论过程中都假设被

解释变量和解释变量之间的关系是线性的。但是有时候这个假设是

很糟糕的。例如根据经济理论，我们知道平均成本曲线呈U形，如

果我们对平均成本曲线进行估计，那么线性假设就有问题了。因此

模型中函数形式的选择非常关键。可以通过选择适当的变换将许多

模型转化为线性模型：自变量与因变量的代换，参数代换和方程的

转化。

信息系刘康泽

一变量代换

1、一般形式

给定变量w,z,z,…z的非线性模型:

123

信息系刘康泽

2、倒数函数模型

例如：

（1）平均固定成本AFC与产量q的关系；

（2）Phillips曲线：货币工资的增长率和失业率的关系；

（3）Engel曲线：食物消费支出比重与收入之间的关系。

信息系刘康泽

3、指数函数模型（常数增长率模型）

信息系刘康泽

4、对数线性模型（常弹性模型）

弹性

比如:Cobb-Douglas函数

信息系刘康泽

信息系刘康泽

信息系刘康泽

信息系刘康泽

信息系刘康泽

信息系刘康泽

2、加入无关变量

假设真实的模型为

而我们选择了模型

造成的后有：

（1）估计的参数估计量是无偏和一致估计，但不是有效的；

（2）参数的估计方差通常也是无偏的，所以假设检验是有

效的。

信息系刘康泽

二模型建立方法

从传统建模理论到约化建模理论

n1、传统建模理论与数据开采问题

n2、“从一般到简”——约化建