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中信期货研究|固定收益策略报告(国债)2024-03-12
基于多空移仓矛盾的跨期套利策略及优化
投资咨询业务资格:
——固收量化套利策略系列之一证监许可【2012】669号
报告要点
中信期货商品指数走势
中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数
中信期货商品指数
本文基于多空移仓矛盾构建了移仓换月期国债期货跨期套利策略。在20%保证金条件127260
123
220
下,T、TF和TS上跨期套利日频策略的年化收益分别为3.89%、3.17%和1.72%,胜率119
115180
分别为69.44%、83.33%和69.52%;周频策略的年化收益分别为3.41%、2.82%和1.54%,
111
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