ETF轮动策略跟踪：1月策略表现突出，2月推荐关注智能汽车ETF.pdf

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金融工程月报

内容目录

一、ETF轮动因子表现3

二、ETF轮动策略表现与最新ETF推荐4

2.1ETF轮动策略表现4

2.22月ETF轮动策略最新推荐6

三、ETF轮动策略回顾7

四、富国基金ETF产品介绍8

风险提示9

图表目录

图表1：富国ETF轮动策略投资标的基本信息及近一个月涨跌幅3

图表2：富国ETF轮动因子IC指标3

图表3：富国ETF轮动因子IC4

图表4：富国ETF轮动策略多空净值表现4

图表5：富国ETF轮动策略指标5

图表6：富国ETF轮动策略净值表现5

图表7：富国ETF轮动策略分年度收益率6

图表8：富国ETF轮动因子排名7

图表9：ETF轮动策略构建示意图7

图表10：行业因子构建流程8

图表11：盈利类因子定义8

图表12：富国基金旗下ETF产品分布（单位：只）9

敬请参阅最后一页特别声明2

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金融工程月报

一、ETF轮动因子表现

我们筛选了富国基金旗下21只ETF作为样本，其基本情况及1月份涨跌幅如下表所示。

图表1：富国ETF轮动策略投资标的基本信息及近一个月涨跌幅

ETF代码ETF简称上市日期跟踪指数代码跟踪指数简称ETF类型ETF涨跌幅

515280.SH银行龙头ETF2020/4/17399986.SZ中证银行主题/行业6.21%

159887.SZ银行ETF2021/5/20h30022.CSI中证800银行主题/行业6.19%

512040.SH价值100ETF2018/11/29931052.CSI国信价值策略/风格-2.87%

516910.SH物流ETF2021/6/11930716.CSICS物流主题/行业-3.87%

515650.SH消费50ETF2019/11/11931139.CSICS消费50主题/行业-4.61%

510210.SH上证指数ETF2011/3/25000001.SH上证指数宽基-4.97%

159766.SZ旅游ETF2021/7/23930633.CSI中证旅游主题/行业-5.27%

515850.SH券商指数ETF2020/2/21399975.SZ证券公司主题/行业-5.31%

516830.SH300ESGETF2021/7/5931463.CSI300ESG策略/风格