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[Table_CommonRptType]金融工程
正文目录
1权益市场下行,央企类指数逆势上涨4
2工银瑞信指数产品轮动策略构建5
2.1基本面:盈利的边际改善6
2.2技术面:动量的预测效果7
2.3资金面:追踪资金热点8
2.4拥挤度:避免持有分歧赛道9
2.5放大弹性:成分股牵引力10
2.6多维打造指数产品轮动策略11
32月产品建议关注物联网50ETF、上证央企50ETF12
风险提示:13
敬请参阅末页重要声明及评级说明2/14证券研究报告
[Table_CommonRptType]金融工程
图表目录
图表1工银瑞信指数产品线4
图表2指数产品表现近况5
图表3指数五维度轮动模型6
图表4工银瑞信指数产品-基本面得分7
图表5工银瑞信指数产品-技术面得分8
图表6工银瑞信指数产品-资金面得分9
图表7工银瑞信指数产品-拥挤度得分10
图表8工银瑞信指数产品-牵引力得分11
图表9指数轮动组合分年度表现12
图表10指数轮动组合净值曲线12
图表11最新一期产品各维度打分13
敬请参阅末页重要声明及评级说明3/14证券研究报告
[Table_CommonRptType]金融工程
1权益市场下行,央企类指数逆势上涨
随着国内主题行业投资的需求日益旺盛,权益ETF的规模快速扩张,品种愈发
丰富,ETF已经成为A股市场中不可或缺的投资工具之一,能够满足投资者多元化
的行业配置需求。基于ETF轮动模型,以工银瑞信指数基金为投资标的,构建出可
落地的投资策略。
公司在赛道ETF、宽基ETF以及风格策略ETF(指数)上均有布局。目前赛道
ETF共计17只,主题分布在周期、医药、科技、新能源等高弹性、高景气度赛道,
为投资者布局高弹性成长行业提供方便的Bet
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