协整理论及其R语言的实现课件.pptx

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协整理论及其r语言的实现课件

?协整理论概述目录

01协整理论概述

协整的定义01协整是指两个或多个时间序列之间存在长期均衡关系，即使在短期内这些序列可能发生波动，但长期来看它们会回到均衡状态。02这种长期均衡关系表明这些序列之间存在一种稳定的、相互制约的关系，可以用来预测未来的走势。

协整的检验方法约翰森协整检验通过构建VAR模型，利用单位根检验和格兰杰因果检验等方法，检验多个时间序列之间是否存在协整关系。恩格尔-格兰杰两步法先对每个时间序列进行单整检验，然后利用最小二乘法或最大似然法估计长期均衡关系，最后通过残差检验确定是否存在协整关系。

协整的应用场景经济预测利用协整理论分析经济指标

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