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计算题
一、资本充足率
表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数
表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数
实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应到达8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1
表内加权风险资产总额
=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5〔万元〕
表外加权风险资产总额
=150*100%*20%+300*50%*100%=180〔万元〕
加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5〔万元〕
因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8%
所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求
1.核心资本〔一级资本〕与风险加权资产的比率不得低于4%，即：
核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%
＝核心资本/〔信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险〕×100%≥4%
2.总资本〔一级和二级资本之和〕与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率〔资本充足率〕＝总资本/风险加权资产×100%＝〔核心资本＋附属资本〕/〔信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险〕×100%≥8%
其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%，
例题2按某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
总资本充足率=〔67.5+30〕/〔875+12.5*10+12.5*20〕*100%=97.5/1250=7.8%＜8%缺乏
核心资本充足率=67.5/〔875+12.5*10+12.5*20〕*100%=5.4%＞4%充足
某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
二、持续期〔流动性〕327
只记上面两个公式即可〔其中P就是市场价格〕
贷款利率
客户利润分析模型的应用：
1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的8％由资本金支持，92％来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为18％。
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日～3月31日
贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺
贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率＋4%
效劳费：贷款承诺上限的0.125%
补偿存款：贷款承诺的3%＋实际贷款额的3%
账户活动：活期存款本钱3039
电子转账724
工资发放4500
存款和贷款额
平均贷款额4400000
贷款利率12.00%
贷款年管理费率0.70%
贷款年风险费率1.00%
平均存款额174516
平均托收中现金60112
法定准备金率10.00%
存款收益率5.80%
加权平均资金本钱率8.55%
利用表中的数据：
①假定银行不考虑贷款风险费，但是把贷款中资本金的比例提高到10%，试计算到达目标利润所需的贷款利率。
②假定银行放弃补偿存款的要求，要到达既定的目标利润，试计算贷款利率〔在此题中，贷款利率不再是表中的12%，而是一未知数〕。
2．假定某工商企业向银行申请一份期限为1年、限额为700万元的循环使用贷款，申请者和银行没有其他任何业务往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的75%，账户存取款等的本钱为68000元；贷款管理费和风险费是实际贷款额的1.3%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%那么由银行负债来支持，加权平均资金本钱为10%，银行资本的税前目标收益率为18%，预测的存款收益率为6%。银行为客户提供了两种贷款方案，试计算在下述两种方案下，要实现银行既定的目标利润，贷款利率为多少？
①方案一要求借款者按贷款限额的4%和实际贷款额的4%保存补偿存款余额，贷款承诺费率为贷款限额的0.125%。
②方案二不需要借款者在银行保存补偿存款，但是贷款承诺费率定为0.25%。
⒈解：
原题中的问题与例题的解题思路相同，可参考例题。
⑴设到达目标利润所需的贷款利率为x，那么：
①账户总收入：实际存款额〔按补偿存款要求〕：
法定准备金=282000×10%=28200〔元〕
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