开题报告_453完整版.doc

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硕士学位论文开题报告书

研究生

姓名

邓斌

专业

金融学

所在学院

金融学院

年级

2009级

指导教师

姓名

康立

职称

副教授

论文题目

我国国有股份制商业银行效率影响因素研究

—基于DEA三阶段模型的实证分析

一、本题的根据：

1）说明本题的理论及实际意义

1.研究的理论意义

银行效率的研究一直是国外研究的热点问题，在国外的研究中，涉及了丰富的经济理论，研究方法从最初的定性分析，发展为定性分析与定量分型的结合，总结出了众多的模型来对商业银行的效率进行评估。国内学者是从2000年以后开始着手研究银行效率方面的问题的，但由于选取的模型、变量以及数据的不同，通过定量分析得出的结果并不明确，并且国内的研究多用的是DEA模型的两阶段分析法，但由于DEA模型两阶段分析法有其自身的缺陷，实证结果并不稳定。因此本文在国内外研究的基础上，运用DEA模型的三阶段分析方法，对国内股份制商业银行效率进行实证研究，同时考虑到我国国有股份制商业银行自身的实际经营情况，分析具体的影响因素，得出符合我国国有股份制商业银行自身情况的效率提升方法，完善国内在这一方面的理论研究。

2.研究的实际意义

随着这些年来我国银行业改革步伐的加快，商业银行的风险和效率问题再次成为金融业关注的焦点。一方面，商业银行的效率问题与一国的经济的发展有着必然的联系。中国的传统体制造就了银行的低效率，也成为了中国经济发展的一个瓶颈。从市场经济的发生和发展来看，金融是整个社会资源配置的核心，因而在某种意义上来说也是现代经济的核心，这就要求银行的发展要建立在高效率的基础上。因此，银行效率的增强，是我国经济平稳增长的重要支撑因素。另一方面，入世后，随着外资银行的大举进入，我国商业银行业面临前所未有的冲击和挑战，全面提升竞争力是摆在我们面前的紧迫任务，而银行效率是银行业竞争力的核心体现。我国银行业目前效率普遍比较底下，提高商业银行的效率，增强商业银行的竞争力是迫在眉睫的事情。因此，研究中国银行业的效率问题具有十分重要的现实意义。

2）综述国内外有关本题的动态和自己的见解

1.国外有关本题的动态

国外经济学家对银行效率问题进行了大量的研究，研究分析的方法主要有随机前沿方法、自由分布方法、后前沿方法以及数据包络分析方法。

随机前沿方法

Aigner、Lovell和Schmidt(1977)率先提出了效率测度的随机前沿方法。随后，许多学者将该方法应用到对银行机构的效率评价，如Pi和Timme(1993)，Kwan和Eisenbeis(1994)，Berger和DeYoung(1996)，Eisenbeis、Ferrier和Kwan(1996)，以及Mester（1997)等。

（二）自由分布方法

当能够获得时间序列数据和截面数据组成的面板数据时，就可放弃对无效率项分布的限制性假设。Berger(1993)称这种方法为“自由分布”方法。随后一些学者运用该方法对银行效率进行测度研究，如Berger(1993，1995)，Adams、Berger和Sickles(1996)，DeYoung和Nolle(1996)，Hunter和Timme(1996)，Berger和Hannan(1997)，Berger和Mester(1997)，以及DeYoung(1997)等。

（三）后前沿方法

比较常用的参数方法是厚前沿方法。一些学者曾运用该方法来测度银行效率，如Berger和Humphrey(1991，1992)，Humphrey和Pulley(1993)，Berg和Kim(1994，1996)，Lang和Weizei(1995)，DeYoung(1994，1997)等。

（四）数据包络分析方法

数据包络分析法，即DEA分析法最初由Charnes等人于1978年提出，是在数学规划的基础上建立起来的一种效率评价方法，可用来评价决策单元(DMU)的技术有效性。Sherman和Gold（1985）最早应用该方法来考察银行分支机构的绩效水平，随后有许多学者运用非参数方法来测度金融机构的效率。Lovell（1993）认为如果厂商可以自由地调整其生产要素则应当采用投入导向模型来分析其技术效率。而就商业银行业而言，商业银行对其投入要素的控制远比对其产出的控制要容易的多，因此在使用DEA模式对商业银行的效率进行衡量时，应采用投入导向模型较为适宜，也更加符合实际情况。Berger与Humphrey(1997)对涉及21个国家的130项关于金融机构效率研究方法的分析显示，前沿效率分析法(FrontierEfficiencyAnalysis)是