金融风险管理——第三章课件.pptVIP

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银行业的风险管理本章目录2第一节银行业的风险管理创新112第二节银行业的信用风险管理34第三节银行业的利率风险管理第四节银行业的操作风险管理第一节银行业的风险管理创新一.银行业风险管理创新背景1.国际银行业强大的外在压力1)上世纪80年代以来,银行业的各项服务受到市场冲击:共同基金-短活期存款商业票据-短期贷款股票债券-长期贷款各类金融公司-消费贷款2)银团贷款在全部资金来源中的比重持续下降美国:1974年35%--90年代初22%日本:1982年33%--2002年21%1997年,全球国际债券,票据和货币市场发行工具发行额5756亿美元,超过同期国际银团贷款额.2.银行业的管理变革(流程再造)认为管理工商企业的管理经验基本上都适用于银行企的管理.如成本管理,质量管理,销售为王,流程重组等等.业务流程再造:是银行借助现代信息技术,以客户为中心重设计业务流程,培育银行的客户至上文化和销售文化.一是:明确核心业务,将非核心业务剥离或外包二是:编制详细的业务岗位说明书三是:价值最大化的原则来整合业务流程四是:下放决策权力给一线人员五是:专业知识与客户知识共享二.银行业风险管理创新表现1.全面风险管理,包括对信用风险,利率以及汇率等市场风险,操作风险的全面管理.集中地表现为对市场风险的管理,对信用风险的量化和对操作风险管理的强调.操作风险是由于内部流程,人员和系统的不完善或故障,或因外部事件引起的直接或间接损失风险.2.设立全行集中的风险管理部门.一方面,将信用风险,市场风险操作风险集中由这一部门管理,另一方面,鉴于外部监管的效果总不如内部,在大业务部门设置风险经理,对风险实行矩阵化管理.3.风险个人负责制.按BCBS倡导的银行内部任何责任必须能够落实到个人,不能由部门负责的要求,建立如信贷员准入资格要求.4,风险管理方法创新.如信用评分模型,VAR技术.三.中国银行业前景及风险管理改进一)中国现有银行体系的形成1978-1985,四大专业银行分离或新设1987年,开始组建股份制商业银行1995年,城市信用社合并重组城市商业银行1982年始,引进外资银行至此,由国有商业银行,股份制商业银行,城市商业银行,外资银行构成的中国商业体系.二)中国银行业大重组浪潮1.2004年,1月,国有商业银行重组上市浪潮2.2004年,2月,鼓励民间及外资入股现有商业银行三.个人信用风险评分模型利用统计模型来对现有的或潜在的借款人的特性打分.优点是将借款人纷繁复杂的各方面的信息以一个简单明了的分值表现.主要变量:信用记录,已婚状况,家属人数,年龄,月收入,现职时间,储蓄帐户状况,住房所有情况.第三节银行业利率风险管理一.利率风险管理在银行业风险管理中的现状国际:在商业银行所面临的四类基本风险:信用风险,利率风险,流动性风险和汇率风险中,利率风险逐渐成为最主要的风险.1980年代以前,大多数银行经营的失败,都是由于对利率预测的错误引起.以至美国许多有关资产负债管理的书籍把利率风险管理作为主要甚至是唯一的研究对象.国内:我国商业银行普遍缺乏利率风险定价能力和管理能力.目前一方面,我国各家银行匆匆建立的利率管理机制都是法人集中统一的利率管理机制:总行确定基准利率,对分行实行差别管理,风险由总行集中规避.另一方面,商业银行在发放贷款过程中未将利率浮动纳入审贷分离,分级审批的信贷管理制度中,营销与定价,审批与管理不衔接.具体的贷款定价是由分行来完成,分行以下没有专门的利率管理机构.贷款定中”跟着感觉走”.二.利率风险的基本类型1.成熟期不相匹配风险:是指由于利率敏感性资产与利率敏感性负债不匹配,当利率变动后对银行净利差收入产生损失的可失的风险.利率上升:利率敏感性资产利率敏感性负债利率下降:利率敏感性资产利率敏感性负债我国商业银行存贷款期限不匹配,使成熟期不匹配风险将是我国商业银行面临的最主要的利率风险类型2.基本点风险:是存贷款利率不同步变动给商业银行带来的风险.一是我国存贷利率没有市场化二是贷款利率的上升会导致逆向选择3.收益曲线风险:两种情况可能出现长期利率低于短期利率:一是在商业扩张周期,由于货币的反向操作,短期利率高于长期利率.二是在金融恐慌时期,可能极度提高隔夜利率.4.内含选择风险如提前还贷