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初级银行从业资格之初级风险管理练习

题(二)及答案

单选题（共60题）

1、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

A.内部控制

B.公司策略

C.风险文化

D.风险管理机制

【答案】A

2、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括

（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必

要的限制

【答案】C

3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大

化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向

房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011

年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）

长期集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】B

4、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，

正确的是（）。

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在

利率风险

B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

【答案】D

5、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产

总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，

则该商业银行的预期损失率为（）。

A.2.00％

B.3.33％

C.2.94％

D.2.50％

【答案】C

6、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率

计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足

率“分子对策”的是（）。

A.增加资本

B.降低总的风险加权资产

C.增加风险权重的资产

D.银行并购和重组

【答案】A

7、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺

点不包括（）。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺

乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感

性

【答案】D

8、（2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法

D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

【答案】A

9、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。

A.创造良好的公众/客户形象

B.提高股东回报率

C.资本充足率保持在10%以上

D.实现员工价值

【答案】C

10、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

D.综合报告和外部报告

【答案】B

11、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

A.董事会

B.高级管理层

C.风险管理委员会

D.风险管理部门

【答案】D

12、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量

【答案】C

13、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不

得低于（）

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

【答案】B

14、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资

产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为

()。

A.0.6

B.1.2

C.-3.8

D.3.8

【答案】D

15、风险偏好和风险战略应由()审批。

A.监事会

B.风险管理委