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财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一1
计量经济学试题一答案4
计量经济学试题二9
计量经济学试题二答案11
计量经济学试题三15
计量经济学试题三答案18
计量经济学试题四22
计量经济学试题四答案25
计量经济学试题一
课程号:课序号:开课系:数量经济系
一、判断题(20分)
1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。()
2.多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。()
3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。()
4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。()
5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。()
6.判定系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。()
7.多重共线性是一种随机误差现象。()
8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。()
9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。()
10.任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。()
二.简答题(10)
1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分)
2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。(6分)
三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。(5分)
1.求出空白处的数值,填在括号内。(2分)
2.系数是否显着,给出理由。(3分)
四.试述异方差的后果及其补救措施。(10分)
五.多重共线性的后果及修正措施。(10分)
六.试述D-W检验的适用条件及其检验步骤(10分)
七.(15分)下面是宏观经济模型
MIPY
变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1.指出模型中哪些是内是变量,哪些是外生变量。(5分)
2.对模型进行识别。(4分)
3.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。(6分)
八、(20分)应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。得到的结果如下:
DependentVariable:LOG(GDP)
Method:LeastSquares
Date:06/04/05Time:18:58
Sample:19852003
Includedobservations:19
VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
C0
LOG(DEBT)0
R-squaredMeandependentvar
AdjustedR-squared.dependentvar
.ofregressionAkaikeinfocriterion
SumsquaredresidSchwarzcriterion
LoglikelihoodF-statistic
Durbin-WatsonstatPr
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