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2024年期货从业资格之期货基础知识题库
第一部分单选题(800题)
1、黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时,则该期权的内涵价值为()美元/盎司。
A.30
B.20
C.10
D.0
【答案】:B
2、下列关于期货投机和套期保值交易的描述,正确的是()。
A.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的
B.两者均同时以现货和期货两个市场为对象
C.期货投机交易通常以实物交割结束交易
D.期货投机交易以获取价差收益为目的
【答案】:D
3、恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时,恒生指数期货合约的实际价格波动为()港元。
A.10
B.500
C.799500
D.800000
【答案】:B
4、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。(不计交易手续费等费用)
A.30000
B.-30000
C.20000
D.60000
【答案】:D
5、期货合约是指由()统一制定的,规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
A.中国证监会
B.期货交易所
C.期货行业协会
D.期货经纪公司
【答案】:B
6、我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万美元,同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约,若美元/人民币报价如表14所示。
A.收入35万美元
B.支出35万元人民币
C.支出35万美元
D.收入35万元人民币
【答案】:B
7、下列叙述不正确的是()。
A.期权合约是在交易所上市交易的标准化合约
B.期权买方需要支付权利金
C.期权卖方的收益是权利金,而亏损时不固定的
D.期权卖方可以根据市场情况选择是否行权
【答案】:D
8、芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动限制是()。
A.不超过昨结算的±3%
B.不超过昨结算的±4%
C.不超过昨结算的±5%
D.不设价格限制
【答案】:D
9、我国钢期货的交割月份为()。
A.1、3、5、7、8、9、11、12月
B.1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月
C.1、3、5、7、9、11月
D.1—12月
【答案】:D
10、期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为()。
A.交易佣金
B.协定价格
C.期权费
D.保证金
【答案】:C
11、当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时,该期权属于()。
A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.无法判断
【答案】:B
12、国债基差的计算公式为()。
A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子
C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格×转换因子
【答案】:A
13、套期保值的实质是用较小的()代替较大的现货价格风险。
A.期货风险
B.基差风险
C.现货风险
D.信用风险
【答案】:B
14、8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值。
A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张
【答案】:D
15、某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。
A.盈利3000元
B.亏损3000元
C.盈利1500元
D.亏损1500元
【答案】:A
16、关于期货交易与现货交易的区别,下列描述错误的是()。
A.现货市场上商流与物流在时空上基本是统一的
B.并不是所有商品都适合成为期货交易的品种
C.期货交易不受交易对象、交易空间、交易时间的限制
D.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约
【答案】:C
17、2013年记账式附息国债票面利率是3.42%,到期日为2020年1月24日,对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价99.640,应计利息0.6372,期货结算价9
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