数据分析与处理结课论文2.docxVIP

PAGE1

数据分析与处理结课论文

论文题目：

银行数据中借款、贷款、盈利关系的Bootstrap分析

姓名：

李蕙如

学号：

21341040117

专业：

应用统计学

2023年11月13日

I

论文题目

银行数据中借款、贷款、盈利关系的Bootstrap分析

摘要

本研究旨在通过Bootstrap方法探究银行数据中借款、贷款和盈利之间的关系。通过对数据的多次重抽样，我们估计了关系参数B和n，并构建了Bootstrap置信区间，以更全面地理解这三个变量之间的相互关系。探究银行借款、贷款和盈利之间的关系，通过Bootstrap方法对参数B（借款与盈利之间的关系）和贷款均值n进行估计。通过对模拟数据集的Bootstrap重抽样，获得了95%的置信区间来评估这些关系的可信度。

关键词：银行数据借贷、贷款、盈利，Bootstrap分析

II

目录

TOC\o1-3\h\u论文题目 2

摘要 2

目录 1

表格与插图清单 1

论文题目 2

一、问题描述 2

二、指标选择 2

三、数据描述 3

（一）模型介绍 3

1、 Bootstrap方法的基本思想 3

2、 Bootstrap方法步骤 4

（二）术语介绍 5

四、 模型建立 5

（一） 建立模拟数据 5

（二）基于bootstrap建立模型 6

五、求解与检验 6

（一）标准Bootstrap置信区间 6

（二）方法 7

（三）算法步骤 8

六、模型结果分析 9

（一）关系参数估计 9

（二）bootstrap置信区间 9

Level 9

Basic 9

95% 9

(2.134,3.360) 9

CalculationsandIntervalsonOriginalScale 9

七、结论建议 10

（一）结论的深入 10

参考文献 11

附录 12

III

表格与插图清单

表1.参数

表2.模拟银行数据

表3.输出结果

PAGE15

论文题目

银行数据中借款、贷款、盈利关系的Bootstrap分析

一、问题描述

银行业作为金融系统的核心组成部分，借款、贷款和盈利是其经营活动的关键方面。了解这些变量之间的关系对于银行业的战略规划和风险管理至关重要。本研究旨在通过Bootstrap方法提供对这些关系的深入理解。

银行借款、贷款和盈利之间存在复杂的关系。借款和贷款的规模可能影响盈利，但这种影响可能是相互作用的，也可能受到其他因素的影响，比如市场条件、利率变化、经济周期等。盈利可能受到借款和贷款规模的影响，但也可能受到其他因素的影响，比如管理效率、市场需求等。

利用bootstrap模型可以对这些变量之间的关系进行探究。这种模型能够通过对原始数据进行重抽样来估计参数的分布，从而评估这些变量之间关系的可靠性。比如，可以通过bootstrap来估计贷款规模和盈利之间的关系，或者借款和盈利之间的关系。这种方法可以帮助我们更好地理解这些变量之间的关系，包括它们的相关性、影响程度和不确定性。

二、指标选择

表1：参数

样本点：x1,…,

经验bootstrap样本：x

Bootstrap统计量：T

总体：F

未知参数为θ

累积分布函数:F

概率密度函数:fφ

在模拟数据中，选择适当的指标来衡量借款、贷款和盈利之间的关系是至关重要的。本文使用的是借款与盈利的比例（B）和平均贷款（n）来估计关系参数。在选择指标时，最好根据业务背景和研究目的进行合理选择，并结合统计分析方法来深入理解它们之间的关系。

三、数据描述

（一）模型介绍

Bootstrap?方法是一种用于模拟频率论的推理方法．?最初是由?B.Efron?作为推导任意估计值的标准误的一种方法，从?B.Efron?首次系统提出到现在的30?多年间，学者己经将?Bootstrap?方法迅速的运用于各个领域，如医学、生物统计、金融等各领域的实际问题研究中．在当今这个计算机发展相当迅速的时代，Bootstrap?方法的应用领域也在不断的拓展，其发展前景是十分广阔的。

Bootstrap方法的基本思想

计算机性能的极大提升为统计学的发展与应用注入了新的活力，伴随着超高计算速度，统计学的研究也随之也迈入的全新的层次。统计推断是统计学研究的重要方向。而在实际问题中进行统计推断研究，存在着大量繁复琐碎的数据计算，制约着统计学家们的研究进展。现如今，高速发展的计算机水平可以解决繁复的数据计算问题，使得统计学家不仅可以关注于理论推导，更可以面向实际应用，解决现实