- 1、本文档共91页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
经典计量回归模型(2)多元回归若干问题及处理1
一、多元回归的最小二乘法1、模型若被解释变量与个解释变量存在线性关系,可建立如下线性多元模型:2
线性多元模型可以表示为:3
可以用矩阵表示为:其中:4
2、基本假设(1)随机误差项非自相关,每一误差项满足均值为0,方差相同且为有限值。5
(2)解释变量误差项相互独立。(3)解释变量之间线性无关。(4)非随机变量。6
以上假定在纯数学的意义是保证估计参数有唯一的解,同时保证了估计参数具有良好的统计特征。7
3、估计上式中,利用了(1×T)(T×K)(K×1)=(1×1)是一个标量,它的转置矩阵不变:8
求偏导:上式中,利用了矩阵导数:则:9
由假定是一个非退化矩阵,其逆矩阵存在,因此有:因为其二阶条件,因此是使方差最小化的解。10
多元回归若干问题及其处理一、多重共线性多重共线性的产生:回归模型的部分解释变量之间存在线性关系,即某个解释变量可以表示为另外解释变量的线性组合。11
完全的多重共线性,解释变量之间存在准确的线性关系,有:欠完全的多重共线性,解释变量之间高度相关,但又非完全相关,有:其中为随机误差。12
2、多重共线性的后果估计值的表达式为:,其中:13
如果第j个解释变量可以表示为其他解释变量的线性组合,则X矩阵可以化简为:14
的逆矩阵不存在,回归系数将不确定,回归的方差为无穷大。15
如果解释变量之间高度相关,但又非完全相关,在上式对应0的行列的向量非常接近于0,解释变量之间相关程度越高,相应行列的向量越接近于0,这时,虽然回归系数可以确定,但方差随变量相关程度的提高以更快的速度提高,系数不能准确估计。16
总结:1)OLS估计量仍是一个有效估计量(渐进、无偏的估计量),但有很大的方差,估计的精确度差。2)一个或多个系数的t统计量不显著。3)虽然一个或多个系数的t统计量不显著,但拟合优度非常高。4)OLS估计量对数据小小的变化也会非常敏感。17
3、多重共线性:一个实例消费支出与收入和财富的关系。其中Y表示消费支出、X1表示收入,X2表示财富。18
回归方程:Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2回归结果:19
回归结果的拟合程度非常高,但系数的斜率没有一个通过了显著性检验,但方程的总体系数检验的F统计量又非常高,说明X1、X2斜率至少有一个不为0。20
以X1、X2为解释变量分别回归,得到:21
分别回归后斜率高度显著。22
4、多重共线性的判断1)高而显著的t值少。2)解释变量之间高度相关3)估计量对数据小小的变化也会非常敏感。23
6、多重共线性的处理1)根据先验信息重新设立模型。2)去掉一个高度共线性的变量。3)对原始序列做一阶差分。3)增加数据进行回归。24
二、异方差1、异方差的产生学习模型,随学习时间的增加,其行为的误差减少。(方差减少)储蓄行为模型,随收入的增加,个人如何支配他们的收入有更大的选择,有人可以选择较多的储蓄,有人也可以选择较少的储蓄,从而,收入越高,储蓄的差异越大。(方差增大)25
2、异方差的后果模型的假定条件给出的Var(u)是一个对角矩阵,各误差项不相关,误差项的协方差为0,26
当假定不成立时,有:当误差向量u的方差协方差矩阵的对角线上的元素不相等时,说明该时间序列存在异方差。非对角线上的元素表示误差向量的协方差,若非对角线上的元素不为0,表示误差项自相关。27
如果存在异方差,最小二乘估计仍具有无偏性与一致性,但估计量不再是最优的,不满足最小方差性。估计量的分布受到影响。28
如果仍用来估计,显然这种估计是有偏的,不一致的。建立在这样一个的t检验与F检验可能产生严重的误导,得出错误的结论。29
3、异方差的判断1)残差序列分析.A、不存在异方差Y30
B、存在异方差,残差方差随y的增大而增大。Y31
缺点:在样本期太短时无法判断。32
2)异方差检验Park异方差检验步骤:A、回归方程,得方程得残差序列。B、取残差序列的平方,再估算一个方程:C、如果值统计显著,说明数据存在异方差。33
White异方差检验White异方差检验思想:以两变量为例,若原始的回归为检验就以扩展的回归式为基础:34
White异方差检验的输出结果给出了F统计量以及自由度为扩展回归式中回归因子个数的分布。判断:1、如果回归元系数都不显著,则认为不存在异方差,如果有任何一个回归元的系数显著,则认为该模型存在异方差。
您可能关注的文档
- 经典绩效考核培训.ppt
- 经典的网络公司销售管理的制度(1).ppt
- 经典管理定律分析.ppt
- 经典的网络公司销售管理的制度.ppt
- 经典电镀制程技术培训.ppt
- 经典技术形态.ppt
- 经典感人微小说.ppt
- 经典实用有价值的企业管理培训课件:基本领导技巧_1.ppt
- 经典实用有价值的企业管理培训课件战略规划与营销管理.ppt
- 经典实用有价值的企业管理培训课件如何把事情做漂亮(P.ppt
- 中国国家标准 GB/T 4706.30-2024家用和类似用途电器的安全 第30部分:厨房机械的特殊要求.pdf
- 中国国家标准 GB/T 25433-2024密闭式炼胶机炼塑机安全要求.pdf
- 《GB/T 25433-2024密闭式炼胶机炼塑机安全要求》.pdf
- GB/T 25433-2024密闭式炼胶机炼塑机安全要求.pdf
- GB/T 4706.22-2024家用和类似用途电器的安全 第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.22-2024家用和类似用途电器的安全 第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.22-2024家用和类似用途电器的安全 第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.102-2024家用和类似用途电器的安全 第102部分:带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求.pdf
- GB/T 4706.43-2024家用和类似用途电器的安全 第43部分:投影仪和类似用途器具的特殊要求.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.43-2024家用和类似用途电器的安全 第43部分:投影仪和类似用途器具的特殊要求.pdf
最近下载
- 泰国各个朝代的建筑特征.doc
- 自动化概论课程标准.docx VIP
- 中华人民共和国十三届运动会跆拳道竞赛.PDF
- 散装固体货物运输.ppt
- 新人教版七年级英语上册课件Unit 5 Fun Clubs Section B.pptx
- 人教初中九年级的语文听课学习记录.docx
- 《医疗废物处理培训》课件.pptx VIP
- 党史上的重要时期重要历史事件学习PPT课件(带内容).pptx VIP
- 四川绵阳经开区党群部经开区卫生事业单位招聘10人模拟卷(附答案解析)第523期.docx VIP
- Unit 5 Fun Clubs Section B (1a-1d) 课件 人教版(2024)英语七年级上册.pptx
文档评论(0)