《大数据金融》课件 第13讲 大数据分析.pptx

大数据分析在保险领域的应用第十三讲

章前导读近年来，以人工智能、云计算、大数据、区块链为代表的金融科技发展如火如荼，并与保险业务深度融合。01保险科技渗透至产品设计、销售、投保核保、理赔等环节。02本章基于保险与风险的原理，从基础的保险概念和原则开始，逐步引入大数据在近几年对保险业影响的形式和作用。03

学习目标熟悉风险的基本认知、保险的概念和保险基本原理掌握保险科技的基本概念，保险科技的类型掌握大数据与保险定价、核保核赔中的新科技、产品营销与推荐相关的保险科技了解保险科技的优势、保险科技的发展阶段和智能保顾

目录风险的基本认识01保险原理02保险科技的概念和基本形式03

风险的基本认识PART01

风险的定义例如在有石棉的环境中工作会损害健康；吸烟会增加患肺癌的可能风险是一种客观存在的状态在证券市场中风险指收益或者损失的不确定性，保险学领域风险与损失相联系风险是与损失相关的一种状态在损失具有不确定性的时候，才有风险存在风险是损失的发生具有不确定性的状态

风险的度量方式概率分布期望方差标准差在险价值（ValueatRisk,VaR）条件风险价值（CVaR）概率分布可以完整的描述风险的信息，但是实现难度高，不易获取期望能够衡量风险的大小，方差和标准差衡量风险的异质性VaR可以代表给定置信水平下的最小损失CVaR表示给定置信水平下，损失超过VaR的期望损失

保险的基本概念保险是最普遍的转移风险的方式保险视为一种以经济保障为基础的金融制度安排它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标

保险的发展历程自从有人类社会存在，人们就一直在寻求防灾避祸的方法。救济后备以及互助保险的意识和思想在古代就已经出现。15世纪末，美洲大陆和通往印度航道的新发现、世界市场的形成和扩大，要求商品的生产和交换以更大的规模进行。商品运输规模变大，风险也越集中，近代的保险制度应运而生。

保险的发展趋势随着国民经济的增长、经济规模的扩大而增加其供给。01为满足投保人的需求而不断改进保单的设计。03随着经济生活的复杂化，保险人不断扩大保障的范围。05再保险业务迅速发展，保险业日趋国际化。07随着风险种类的增加而扩大其险种。02随着需求层次的提高，产品功能不断扩展。04保险金额日益巨大，保险索赔额增多。06保险业的金融中介功能日益增强。08

保险原理PART02

1.风险分散原则是指由多个保险人或被保险人共同分担某一风险责任。保险人所承保的风险在某段时间或某个区域内过于集中，一旦发生较大的风险事故，可能导致保险企业偿付能力不足。例如地震、洪水等大规模破坏性的自然灾害一旦发生，巨额赔付将使保险公司面临破产风险，所以普通的保险条款中会将其列入除外责任，需要通过专门的巨灾保险实现风险转移。

1.风险分散原则?案例一?增加随机变量数量后，在均值不变的情况下，方差随着n的增加而减少。如果这n个随机变量并不是独立的，那么方差虽然会降低，但会趋向一个极限，这通常叫做“不可分散风险”，或者叫系统风险。

1.风险分散原则案例二n表示数量，可以理解为投保人的数量或者保险标的的数量，而方差和标准差可以理解为风险。通过增加n的数量，可以看到整体上方差和标准差迅速降低。数量n方差标准差1422500650108027528310046052241.6100042630206.51000042288205.6

1.风险分散原则保险人的风险分散核保时的风险分散保险人对将承保的风险责任要适当加以控制减少被保险人对保险的依赖性，防止道德风险承保后的风险分散以再保险和共同保险为主要手段

2.大数定律发生一次风险事故可能造成标的损失的范围。保险公司确定其能够承担的最高保险责任的计算基础。风险单位保险经营机制是将分散的，不确定性的损失集中起来，转化为大致的确定性的分摊损失，故保险公司关心的是实际损失与预期损失之间的偏差。在保险新产品开发之前，必须通过大量的损失统计资料对风险损失进行估算。

2.大数定律定义当“风险性质相似”的个体（且没有相关性）足够多的时候，他们的统计规律能够反映具体个体的风险概率。对风险异质性的群体使用“大数法则”定价时会导致“劣币驱逐良币”现象出现，最终会增加保险公司赔付风险。机器学习中的决策树模型通过选择合适的划分属性，将样本分配到相应的叶子节点，可以有效地实现“风险分组”。

2.大数定律案例：生命表大数定律是保险人无法获知单独的“风险单位”的风险特征采用的数学方法。在保险科技领域，大数定律则转化为“依据小数据进行精准风险量化”。年龄男（CL1）女（CL2）00.0008670.0006210.00061500004450.0003