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摘要
股市规模的不断扩大使其对中国的经济发展具有更为重要意义，因此股票指数越来越受到许多学者、投资者以及金融机构的广泛关注，而沪深300指数作为上海和深圳交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数，其收益率走势极具代表性。从实证角度分析，我国股票市场远没有达到弱有效市场的条件，基于行为金融理论，金融政策、交易制度、社会规范、生活习惯以及羊群效应等都会对股票市场收益率的波动产生重要影响。本文基于GARCH族模型，包括GARCH、IGARCH和EGARCH模型，研究沪深300指数的收益率与波动性是否具有“周内效应”，并给出相应的交易策略。研究结果表明，沪深
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