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基于风格选择的ESG选股深度研究及策略探索
证券研究报告金融工程
2024年01月17日
基于风格选择的
基于风格选择的ESG选股深度研究及策略探索
李杨(证券分析师)
S0350522070001
liy19@
核心提要
uESG另类因子创造超额的路径分析
ESG另类因子从非传统的基本面视角出发，关注综合评估企业的环境、社会、治理等管理实践能力，并由此延申出更可持续的投资理念。本文使用WindESG评分体系，根据综合及分项评分分析高可持续发展企业的特征。高ESG评级的股票组合带有明显的中大市值风格，2018年以来A级及以上的可持续性发展能力较高的股票占比越来越高，且此部分股票小市值占比逐年降低，大市值占比逐渐提
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