中线交易系统.doc

中线交易系统

――简易版

说明：这是我本人真实使用的中线交易系统，是经过长期实践考验的，应用该系统做中线波段交易，可以长期保持稳定的盈利。这里的简易版是指省略了《综合预测分析体系》的交易系统，不过依然是完整的交易系统（包含交易系统的所有要素），简易版的特点是偏重“规则”和“确认技术”而已。

理念篇

没有建立自己的“一致性”交易哲学，这是历史上众多交易者（包括不少大师）失败（极端是破产）的最主要原因，所以交易“理念”就显得非常重要了。

1、纪律是投机的核心，没有纪律的交易者注定是失败的交

易者。这就意味着我们必须有交易计划，并且在交易时，没有任何主观性，只有执行交易计划的行动；

2、趋势是波段交易的主要依据，“只吃鱼身，把鱼头和鱼尾留给别人”，这是中线波段操作的核心理念，也就是说“不抄底，不逃顶”，一位优秀的波段投机者应该可以把握一波中线趋势行情的70%利润。

3、确定的事情，在交易这个行业里，只有两件事是确定的：第一，变数是确定的。任何时候，我们都可能面临一些不确定性或意外，这是不以人的意志为转移的；第二，犯错是确定的。多数投资者都是在证明他们是对的，我的交易信念是我会犯错的，出现亏损的交易将会让我大输，甚至会大输特输，乃至会破产。所以交易的时候，我会很谨慎，并且会按“规则”来管理我的交易，例如我的任何一笔交易都不会亏损超过10%，亏损不超过10%的交易也不会保留超过10天。

规则篇

每次出现重大的交易亏损，都是因为我没有执行“规则”（因为我坚信目前的交易只会赢，失去对市场应有的敬畏，自我意识凌驾在事实之上，所以没有执行“规则”）。

核心规则只有一条：截断亏损，让利润奔跑。

辅助规则1：任何一笔交易都不可以亏损超过操作资金的10%；

辅助规则2：亏损不超过10%的交易也不会保留超过10天；

辅助规则3：亏损的交易绝不能“补仓”（让亏损奔跑的方法）；

可以“T＋0”，但绝不能“补仓摊平”；

辅助规则4：任何时候都必须设置好止损和止盈价位；

辅助规则5：不可临时改变已经设置好的止损和止盈价位；

辅助规则6：任何时候不可以“满仓”过夜；

辅助规则7：操作不顺时，看不清时，“减仓”或退场休息；

辅助规则8：只在顺势的时候，只对盈利的交易，进行“加仓”操作（让利润奔跑的方法）。

趋势篇

这里的趋势是只大盘的趋势，我们只操作中期趋势向上的机会。这里用到的确认技术是“一线定乾坤”的方法，这是高成功率的实战方法，可以很好地把握中线波段的交易机会。

一个好的中线交易系统使用到的工具设备，要对中期趋势的判断任何时候都是明确的，不会“踏空”任何一次中线波段的趋势交易机会（能把握波段70%左右的利润空间，这是大赚），操作出错后不会导致“被套”（这是小亏）。本系统用的64日均线系统（一线定乾坤，一条均线走天下），通过解读64日均线，我们可以判断市场在任何时候的行情性质，是否具备中线波段操作的条件，我们只作符合条件的中期趋势交易机会。

我们操作的时间周期级别是日线，明确的操作条件是：1、64日均线要向上；2、指数股价要站在64日均线的上方。符合这两条条件的行情，就是中期趋势向上的多头行情，我们也只操作这样的中线波段行情；只要这两个条件有任何一个不符合，就不能中线做多，只能做短线或空仓休息。

风险控制和资金管理篇

1、风险评估和控制：任何时候，操作前，先计算好止损的价格，如果发生亏损金额超过操作资金的10%（执行止损时），就放弃交易；如果收益（止盈空间）不是风险（止损空间）的3倍以上（即风险收益比小于1:3），也放弃交易。同时符合上述条件的机会才操作，有任何一条不符合就不能操作。

2、资金管理，符合趋势篇的操作条件时，重仓（70%到80%）操作，轻仓（20%到30%）操作短线波段（包括T+0）。

本系统采用资金管理的金字塔法，下面针对资金规模相对小（进出容易）的做法，大规模资金（进出比较难，需要打提前量，各方面的要求更高）的做法就不介绍了。

建仓分2步走，第一步建仓50%，第二步加仓20%到30%；（本系统没有“补仓”的做法，只有在做对的情况下加仓）

减仓分2步走，第一步出发止盈时减仓50%（保住所得的大部分利润），剩余仓位采用“跟踪止盈的止盈方法”管理（用数量不多的资金，追求更多的收益）。

市场选股篇

这是选买卖什么交易品种的问题？对不同的资金，对“流动性”有要求的，例如5千万元的资金量不能在日成交量不足1亿元的交易品种上交易，不然进去后出不来。

两个选股标准：

1、比大盘大势同步或领先者；

2、活跃强势股。

“1＋3”选股法：

“1”是指在涨停股寻找目标股票，这是股性的要求，活跃强势股不一定都是涨停股，但涨停股都是活跃强势股。因为经常涨停的股股，未来也会经常涨停的；还有主流板块和热点板块的龙头股性也是以涨停为特点的。

“3”是指3种技术形态的活跃强