风险评价指标的制定与修订.pptx

风险评价指标的制定与修订汇报人：XX2024-01-04

引言风险识别与评估风险评价指标制定风险评价指标修订风险评价指标应用与实践总结与展望

引言01

目的和背景应对不确定性制定风险评价指标旨在帮助企业更好地应对不确定性，识别、评估和监控潜在风险，确保企业稳健运营。适应法规要求随着法规对风险管理的要求日益严格，制定风险评价指标有助于企业满足合规性要求，提升风险管理水平。提升决策质量通过风险评价指标的制定和应用，企业可更全面地了解自身风险状况，为管理层提供决策支持，提升决策质量。险识别汇报将涵盖企业面临的主要风险类型，包括市场风险、信用风险、操作风险等。风险评估阐述风险评估的方法、流程和结果，包括定量和定性评估。风险监控介绍风险监控的措施、频率和报告机制，确保对潜在风险进行持续跟踪和管理。风险应对汇报将提出针对识别出的风险的具体应对措施和建议，包括风险规避、降低、转移和接受等策略。汇报范围

风险识别与评估02

头脑风暴法通过专家团队进行自由讨论，激发创新思维，识别潜在风险。德尔菲法采用匿名方式征求专家意见，经过多轮反馈，使专家意见趋于一致，从而识别风险。情景分析法通过对未来可能发生的情景进行模拟和分析，识别出可能对目标产生影响的风险因素。风险识别方法

结果解释与报告对评估结果进行解释和说明，编制评估报告，供决策参考。实施评估运用选定的评估方法，对收集的信息进行分析和处理，得出评估结果。选择评估方法根据评估目标和信息类型，选择合适的评估方法，如定性评估、定量评估或综合评估。确定评估目标明确评估的对象和范围，以及评估的目的和意义。收集信息收集与评估目标相关的信息，包括历史数据、现状描述、未来预测等。风险评估流程

可能对目标产生严重影响，需要立即采取应对措施的风险。高风险可能对目标产生一定影响，需要关注并适时采取应对措施的风险。中风险对目标影响较小，可以采取常规管理措施进行应对的风险。低风险对目标无影响或影响极小，无需特别关注的风险。无风险风险等级划分

风险评价指标制定03

制定原则与依据全面性原则风险评价指标应全面反映被评价对象的风险状况，包括市场风险、信用风险、操作风险等各个方面。客观性原则风险评价指标的制定应基于客观事实和数据，避免主观臆断和偏见。可操作性原则风险评价指标应具有可操作性和可衡量性，便于风险管理人员进行实际操作和评估。时效性原则风险评价指标应能够反映被评价对象风险状况的时效性特征，即指标值应能随时间变化而更新。

根据制定原则与依据，从大量潜在指标中初步筛选出与被评价对象风险状况密切相关的指标。初步筛选邀请相关领域的专家对初步筛选出的指标进行评估，进一步筛选出具有代表性、重要性和可操作性的指标。专家评估运用历史数据或模拟数据对筛选出的指标进行实证分析，验证其有效性和可靠性。实证分析经过上述步骤后，最终确定用于风险评价的具体指标。确定指标指标筛选与确定

客观赋权法基于历史数据或模拟数据，运用数学方法（如主成分分析法、熵权法等）计算各指标的权重。这种方法较为客观，但有时可能忽略某些重要信息。主观赋权法根据专家经验或决策者偏好，通过主观判断为各指标分配权重。这种方法简单易行，但受主观因素影响较大。组合赋权法将主观赋权法和客观赋权法相结合，综合考虑主客观因素，为各指标分配权重。这种方法能够充分利用各种信息，提高权重分配的准确性和合理性。指标权重分配

风险评价指标修订04

行业标准更新随着行业发展和技术进步，行业标准会不断更新，风险评价指标也需要随之调整。重大风险事件发生重大风险事件后，需要对风险评价指标进行反思和修订，以防范类似风险再次发生。企业战略调整企业战略调整可能导致业务范围、经营模式和风险状况发生变化，需要对风险评价指标进行相应修订。法律法规变化当国家相关法律法规发生变化时，需要及时修订风险评价指标，以确保企业合规经营。修订时机与触发条件

调研与分析收集相关法律法规、行业标准、企业内部数据等信息，对现行风险评价指标进行调研和分析，找出存在的问题和不足。成立修订小组由风险管理、业务、财务等部门人员组成修订小组，负责风险评价指标的修订工作。修订草案制定根据调研和分析结果，制定风险评价指标修订草案，明确修订内容、原因和依据。修订完善与审批根据反馈意见对修订草案进行完善，形成最终修订方案，并提交给企业管理层审批。征求意见与反馈将修订草案征求相关部门和人员的意见，并进行充分沟通和讨论，收集反馈意见。修订流程与方法

指标体系结构修订后的风险评价指标体系应包括目标层、准则层和指标层三个层次，其中目标层体现风险管理总体目标，准则层反映风险管理主要方面，指标层则是具体可衡量的风险指标。指标权重调整根据企业实际情况和风险管理重点，对各项指标权重进行调整，以体现不同指标在风险管理中的重要性差异。新增与删除指标根